←Zeke関連記事へ今回はZekeのポジション数検証を行います。
というのもリアル運用を行っていて1分以内に2ポジ保有している現象を発見しました。
↓ 私のリアル売買取引履歴です。
| エントリー時間 | 種別 | エントリー価格 | SL | TP | 決済時間 | 決済価格 | 損益 |
| 2015/10/12 9:09 | buy | 1.13669 | 1.13249 | 1.13739 | 2015/10/12 9:31 | 1.13742 | 702 |
| 2015/10/15 3:33 | buy | 1.1469 | 1.1427 | 1.1476 | 2015/10/15 5:31 | 1.14762 | 685 |
| 2015/10/15 3:34 | buy | 1.14689 | 1.14269 | 1.14759 | 2015/10/15 5:31 | 1.14763 | 705 |
| 2015/10/15 3:35 | buy | 1.14671 | 1.14251 | 1.14741 | 2015/10/15 5:26 | 1.14744 | 696 |
| 2015/10/15 3:49 | buy | 1.14672 | 1.14252 | 1.14742 | 2015/10/15 5:26 | 1.14744 | 686 |
| 2015/10/15 3:49 | buy | 1.1467 | 1.1425 | 1.1474 | 2015/10/15 5:26 | 1.14745 | 714 |
| 2015/10/15 10:06 | buy | 1.14772 | 1.14352 | 1.14842 | 2015/10/15 10:31 | 1.1435 | -3994 |
| 2015/10/15 10:13 | buy | 1.1476 | 1.1434 | 1.1483 | 2015/10/15 10:31 | 1.14337 | -4003 |
| 2015/10/15 10:14 | buy | 1.14758 | 1.14338 | 1.14828 | 2015/10/15 10:31 | 1.14334 | -4013 |
| 2015/10/23 6:09 | sell | 1.11166 | 1.11586 | 1.11096 | 2015/10/23 7:57 | 1.11096 | 675 |
| 2015/10/23 6:15 | sell | 1.11172 | 1.11592 | 1.11102 | 2015/10/23 7:56 | 1.11102 | 675 |
| 2015/10/23 6:18 | sell | 1.11174 | 1.11594 | 1.11104 | 2015/10/23 7:56 | 1.11101 | 705 |
| 2015/10/23 6:18 | sell | 1.11174 | 1.11594 | 1.11104 | 2015/10/23 7:56 | 1.11101 | 705 |
| 2015/10/23 7:12 | sell | 1.11189 | 1.11609 | 1.11119 | 2015/10/23 7:39 | 1.11119 | 676 |
| 2015/10/23 8:56 | sell | 1.11194 | 1.11614 | 1.11124 | 2015/10/23 9:02 | 1.11124 | 675 |
| 2015/10/26 1:20 | sell | 1.10177 | 1.10597 | 1.10107 | 2015/10/26 1:27 | 1.10107 | 679 |
| 2015/10/26 1:56 | sell | 1.10177 | 1.10597 | 1.10107 | 2015/10/26 11:15 | 1.10494 | -3066 |
| 2015/10/26 1:57 | sell | 1.10179 | 1.10599 | 1.10109 | 2015/10/26 11:15 | 1.10494 | -3047 |
| 2015/10/26 1:58 | sell | 1.10181 | 1.10601 | 1.10111 | 2015/10/26 11:15 | 1.10494 | -3027 |
| 2015/10/26 1:58 | sell | 1.10182 | 1.10602 | 1.10112 | 2015/10/26 11:15 | 1.10494 | -3018 |
| 2015/10/26 2:30 | sell | 1.10229 | 1.10649 | 1.10159 | 2015/10/26 3:51 | 1.10159 | 679 |
| 2015/11/3 20:12 | sell | 1.09685 | 1.10105 | 1.09615 | 2015/11/3 20:30 | 1.09615 | 677 |
| 2015/11/5 0:09 | sell | 1.08656 | 1.09076 | 1.08586 | 2015/11/5 2:11 | 1.08584 | 700 |
| 2015/11/5 0:14 | sell | 1.0867 | 1.0909 | 1.086 | 2015/11/5 2:11 | 1.08598 | 701 |
| 2015/11/5 0:19 | sell | 1.08687 | 1.09107 | 1.08617 | 2015/11/5 2:06 | 1.08614 | 710 |
| 2015/11/5 3:16 | sell | 1.0869 | 1.0911 | 1.0862 | 2015/11/5 8:30 | 1.08619 | 691 |
| 2015/11/5 3:17 | sell | 1.08693 | 1.09113 | 1.08623 | 2015/11/5 8:30 | 1.08623 | 680 |
| 2015/11/5 3:17 | sell | 1.08717 | 1.09137 | 1.08647 | 2015/11/5 4:12 | 1.08646 | 690 |
| 2015/11/9 3:52 | sell | 1.07463 | 1.07883 | 1.07393 | 2015/11/9 12:39 | 1.07883 | -4145 |
| 2015/11/9 3:53 | sell | 1.07467 | 1.07887 | 1.07397 | 2015/11/9 12:39 | 1.07887 | -4146 |
| 2015/11/9 3:55 | sell | 1.07478 | 1.07898 | 1.07408 | 2015/11/9 12:39 | 1.07897 | -4136 |
| 2015/11/9 3:56 | sell | 1.07487 | 1.07907 | 1.07417 | 2015/11/9 15:36 | 1.07483 | 39 |
| 2015/11/9 4:00 | sell | 1.07491 | 1.07911 | 1.07421 | 2015/11/9 15:36 | 1.07483 | 79 |
このような取引から「Zekeのプログラムはティック毎に売買チェックをしている」ということが分かります。
ティックとは値動きのことです。1回の値動き＝1ティックです。
なので1分以内に何度も売買が必要になった場合には
「ティック毎に素早く処理するPC能力」「遅延しない通信環境」が必須となります。
これでは現実的じゃなく、バックテストは絵に書いた餅となり再現性が低いと判断できます。
ある人は1ポジだけ売買しました。
ある人は3ポジ売買しました。
ある人は何度か売買を繰り返して合計8ポジ売買しました。
というような状況があってもおかしくない訳です。
なのでポジション数を減らした場合にはZekeがどのような成績になるか検証します。
理想は1ポジ運用が可能であればOKです。
Zeke仕様からTickstoryでのバックテストは非常に手間がかかるのでアルパリデータのみで確認します。
バックテストパラメータについて
| FridayClose | サマータイム調整有り | サマータイム調整無し | サマータイム調整無し | |||
| 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | |
| GMT=2 | GMT=3 | GMT=0 | GMT=0 | GMT=9 | GMT=9 | |
| Weekend | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| CloseHour | 22 | 22 | 20 | 19 | 5 | 4 |
| CloseMinute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このようにブローカーによってバックテストする期間ごとに設定値を変更して確認する必要があります。
週末クローズはデフォルト値ではギリギリすぎる時間設定なので余裕を持って2時間前決済に変更しています。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用
MT4はアヴァトレードを使用。ストップレベルは3pips（30ポイント）
私のおすすめFXCMでのストップレベルは0なのでバックテストの方が厳しい環境設定。
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ5-pos1
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ20-pos1
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット1ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円（0.5ドル）考慮済み
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄342.87（4.11万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄259.86（3.11万円相当）*取引回数70回分手数料込み
スプ20最大ドローダウン＝＄319.24（3.83万円相当）*取引回数70回分手数料込み
合成ドローダウン＝＄289.55（3.47万円相当）
リスク対期待値＝1.184
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ5-pos2
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ20-pos2
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット2ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円考慮済み
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄609.80（7.31万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄457.99（5.49万円相当）*取引回数130回分手数料込み
スプ20最大ドローダウン＝＄664.29（7.97万円相当）*取引回数190回分手数料込み
合成ドローダウン＝＄561.14（6.73万円相当）
リスク対期待値＝1.086
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ5-pos3
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ20-pos3
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット3ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円考慮済み
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄813.59（9.76万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄658.03（7.89万円相当）*取引回数180回分手数料込み
スプ20最大ドローダウン＝＄966.98（11.60万円相当）*取引回数250回分手数料込み
合成ドローダウン＝＄812.50（9.75万円相当）
リスク対期待値＝1.001
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ5-pos4
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ20-pos4
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット4ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円考慮済み
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄999.94（11.99万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄743.55（8.92万円相当）*取引回数210回分手数料込み
スプ20最大ドローダウン＝＄1245.87（14.95万円相当）*取引回数400回分手数料込み
合成ドローダウン＝＄994.71（11.93万円相当）
リスク対期待値＝1.005
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ5-pos5
Zeke-v1.21-AVA-アルパリ-2000.01.02-2015.01.15-スプ20-pos5
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット5ポジ設定の場合
FXCMでの取引を想定してEURUSD1万通貨往復手数料60円考慮済み
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1151.66（13.81万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄554.32（6.65万円相当）*取引回数120回分手数料込み
スプ20最大ドローダウン＝＄1199.19（14.39万円相当）*取引回数460回分手数料込み
合成ドローダウン＝＄876.75（10.52万円相当）
リスク対期待値＝1.312
前回Tickstory算出値
Zeke-v1.20-Tickstory-0.1ロット5ポジ設定の場合
FXCMでの運用を想定
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄863.90（10.36万円相当）総手数料込み
Bestケース最大ドローダウン＝＄520（6.24万円相当）手数料40回分込み
最悪ケース最大ドローダウン＝＄620（7.44万円相当）手数料40回分込み
合成ドローダウン＝＄570（6.84万円相当）
リスク対期待値＝1.514
まとめ
Zekeは5ポジ運用を前提に調整されていると分かります。
ただしティック動作で売買するプログラムなので
5ポジ運用の場合には「再現性が低い・人によって大きく結果が変わる」ということが想定されます。
バックテスト通りの期待値で運用したい場合には1ポジ運用にするのが良いと判断します。
期待値は下がってしまいましたが、
fxonの中ではオススメできるEAというのは変わりありません。
もちろんこの結果を知った上で5ポジ運用するのも問題ありません。
1ポジの場合は運用ロット数を増やせるというメリットがあります。
それぞれの環境に合わせて運用して頂ければOKです。
私は1ポジ運用にします。ロット数は追々考えます(^_^;)
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