←Zeke関連記事へアルパリUKデータが実はGMT冬+1、夏+2というデータだった
ということに気づきアルパリ再検証を行います。
アルパリJPはGMT冬+2、夏+3というデータです。
なのでアルパリUKデータに+1時間して修正しました。
Tickstoryは改めて検証する必要はないので前回記事からデータをコピペしています。
バックテストについて
| FridayClose | サマータイム調整有り | サマータイム調整無し | サマータイム調整無し | |||
| 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | |
| GMT=2 | GMT=3 | GMT=0 | GMT=0 | GMT=9 | GMT=9 | |
| Weekend | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| CloseHour | 22 | 22 | 20 | 19 | 5 | 4 |
| CloseMinute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このようにブローカーによってバックテストする期間ごとに設定値を変更して確認する必要があります。
週末クローズはデフォルト値ではギリギリすぎる時間設定なので余裕を持って2時間前決済に変更しています。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用
Zeke-v1.21-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-22.00
Zeke-v1.21-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-22.00
Zeke-v1.21-アルパリ-0.1ロット5ポジ設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1339.04（16.06万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄494.32（5.93万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄969.19（11.63万円相当）
合成ドローダウン＝＄731.75（8.78万円相当）
リスク対期待値＝1.829
Tickstory長期バックテスト
Tickstoryは前回の検証記事とデータは同じです。
Zeke-v1.20-Tickstory-2003.06.02-2015.07.26-スプ5
Zeke-v1.20-Tickstory-2003.06.02-2015.07.26-スプ20
Zeke-v1.20-Tickstory-0.1ロット5ポジ設定の場合
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄1004.49（12.05万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄500（6.00万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄600（7.20万円相当）
合成ドローダウン＝＄550（6.60万円相当）
リスク対期待値＝1.825
Tickstory直近データ
Zeke-v1.20-Tickstory-2010.01.01-2015.07.26-スプ5
Zeke-v1.20-Tickstory-2010.01.01-2015.07.26-スプ20
Zeke-v1.20-Tickstory直近-0.1ロット5ポジ設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄1074.51（12.89万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄300（3.60万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄400（4.80万円相当）
合成ドローダウン＝＄350（4.20万円相当）
リスク対期待値＝3.069
そのため取引手数料が発生します。
Tickstoryとほぼ同じ取引内容でしたのでTickstoryデータから手数料を引くと実力値が分かります。
Zeke-v1.20-Tickstory-0.1ロット5ポジ設定の場合
FXCMでの運用を想定
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄863.90（10.36万円相当）総手数料込み
Bestケース最大ドローダウン＝＄520（6.24万円相当）手数料40回分込み
最悪ケース最大ドローダウン＝＄620（7.44万円相当）手数料40回分込み
合成ドローダウン＝＄570（6.84万円相当）
リスク対期待値＝1.514
まとめ
Zekeにとってアルパリ再検証は
週末クローズが正しい時間になることで？わずかながら成績改善する結果となりました。
Zekeは時間によるトレード判定を主として利用していないのかもしれませんね。
ひとまずZekeは文句なしに利用できることを確認できてひと安心です。
トレード回数は少ないですが非常に安定したEAなのでオススメです！
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