【Zeke】ver1.20 再検証　-長期バックテスト-

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Zekeの再検証をお届けます。

前回は正確にバックテストできていなかった為、やり直しです。

原因はFridayCloseです。

Zekeはサマータイムに完全対応していないEAなので

終了時刻が変わるブローカーだとサマータイムをまたいだ場合は正確にバックテストできません。

なので今回はFridayClose・週末スプレッドに気をつけて

相場終了2時間前に決済する設定で再検証を進めていきます。

夏時間で考えた場合、日本時間で土曜日4時に決済する設定です。

アルパリ長期バックテスト

グラフクリックでバックテスト詳細が確認できます。

モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻が決定した直後にダウンロードし保存したデータです。

スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）

スプレッド20は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）

Zeke-v1.20-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-22.00

Zeke-v1.20-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ20-22.00

Zeke-v1.20-アルパリ-0.1ロット5ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益（14年割）＝＄1375.22（16.50万円相当）

Bestケース最大ドローダウン＝＄497.54（5.97万円相当）

最悪ケース最大ドローダウン＝＄969.57（11.63万円相当）

合成ドローダウン＝＄733.55（8.80万円相当）

リスク対期待値＝1.875

＊算出方法はコチラ

Tickstory長期バックテスト

スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）

スプレッド20は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）

GMT=0でデータ出力し、夏時間・冬時間に合わせて6ヶ月毎にバックテストした結果を結合したグラフです。

＊GMT=0以外でデータ出力をするとデータ抜けが発生するためです。

Zeke-v1.20-Tickstory-2003.06.02-2015.07.26-スプ5

Zeke-v1.20-Tickstory-2003.06.02-2015.07.26-スプ20

Zeke-v1.20-Tickstory-0.1ロット5ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄1004.49（12.05万円相当）

Bestケース最大ドローダウン＝＄500（6.00万円相当）

最悪ケース最大ドローダウン＝＄600（7.20万円相当）

合成ドローダウン＝＄550（6.60万円相当）

リスク対期待値＝1.825

Tickstory直近データ

Zeke-v1.20-Tickstory-2010.01.01-2015.07.26-スプ5

Zeke-v1.20-Tickstory-2010.01.01-2015.07.26-スプ20

Zeke-v1.20-Tickstory直近-0.1ロット5ポジ設定の場合

1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄1074.51（12.89万円相当）

Bestケース最大ドローダウン＝＄300（3.60万円相当）

最悪ケース最大ドローダウン＝＄400（4.80万円相当）

合成ドローダウン＝＄350（4.20万円相当）

リスク対期待値＝3.069

まとめ

新基準で評価しても良さそうですね！

長期では完璧な結果です。

あとはブローカーとの相性が問題です。

前回は間違ったデータで判断してしまったので

おすすめブローカーが変更になる可能性があります。

という訳で次回はブローカー選定をお届けします！

2015.08.10追記

ブローカー選定によりFXCMが良いEAでした。

そのため取引手数料が発生します。

Tickstoryとほぼ同じ取引内容でしたのでTickstoryデータから手数料を引くと実力値が分かります。

Zeke-v1.20-Tickstory-0.1ロット5ポジ設定の場合
FXCMでの運用を想定

1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄863.90（10.36万円相当）総手数料込み

Bestケース最大ドローダウン＝＄520（6.24万円相当）手数料40回分込み

最悪ケース最大ドローダウン＝＄620（7.44万円相当）手数料40回分込み

合成ドローダウン＝＄570（6.84万円相当）

リスク対期待値＝1.514

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