本日はTPMIX-v7.25のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
＊1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
バックテストの効率化として
長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。
2000年～2018年7月現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
TPMIX-v7.27-USDJPY-2003.06.02-2018.07.15-スプ5-0.1lot
TPMIX-v7.27-USDJPY-2003.06.02-2018.07.15-スプ12-0.1lot
TPMIX-v7.27-USDJPY-2003.06.02-2018.07.15-スプ18-0.1lot
TPMIX-v7.25-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（15.08年割）＝￥31,088
スプ12総損益（15.08年割）＝￥28,716
スプ18総損益（15.08年割）＝￥27,855
スプ5最大ドローダウン＝￥5,002
スプ12最大ドローダウン＝￥4,985
スプ18最大ドローダウン＝￥4,060
単純平均総損益＝￥29,219
単純平均ドローダウン＝￥4,682
リスク対期待値＝6.240
TPMIX-v7.27-USDJPY-2003.06.02-2018.07.15-スプ5
TPMIX-v7.27-USDJPY-2003.06.02-2018.07.15-スプ12
TPMIX-v7.27-USDJPY-2003.06.02-2018.07.15-スプ18
TPMIX-v7.25-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15.08年割）＝7.40％
スプ12総損益％（15.08年割）＝6.64％
スプ18総損益％（15.08年割）＝6.40％
スプ5最大ドローダウン％＝0.78％
スプ12最大ドローダウン％＝0.72％
スプ18最大ドローダウン％＝0.68％
単純平均総損益％＝6.81％
単純平均最大ドローダウン％＝0.72％
リスク対期待値＝9.458
Tickstory中期7年データ
TPMIX-v7.27-USDJPY-2010.01.01-2018.07.15-スプ5-0.1lot
TPMIX-v7.27-USDJPY-2010.01.01-2018.07.15-スプ12-0.1lot
TPMIX-v7.27-USDJPY-2010.01.01-2018.07.15-スプ18-0.1lot
TPMIX-v7.25-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（8.58年割）＝￥30,971
スプ12総損益（8.58年割）＝￥29,308
スプ18総損益（8.58年割）＝￥28,868
スプ5最大ドローダウン＝￥5,974
スプ12最大ドローダウン＝￥3,829
スプ18最大ドローダウン＝￥4,015
単純平均総損益＝￥29,715
単純平均ドローダウン＝￥4,606
リスク対期待値＝6.451
TPMIX-v7.27-USDJPY-2010.01.01-2018.07.15-スプ5
TPMIX-v7.27-USDJPY-2010.01.01-2018.07.15-スプ12
TPMIX-v7.27-USDJPY-2010.01.01-2018.07.15-スプ18
TPMIX-v7.25-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（8.58年割）＝6.13％
スプ12総損益％（8.58年割）＝5.74％
スプ18総損益％（8.58年割）＝5.65％
スプ5最大ドローダウン％＝0.86％
スプ12最大ドローダウン％＝0.66％
スプ18最大ドローダウン％＝0.68％
単純平均総損益％＝5.84％
単純平均最大ドローダウン％＝0.73％
リスク対期待値＝8.000
Tickstory短期2年データ
TPMIX-v7.27-USDJPY-2016.07.17-2018.07.15-スプ5-0.1lot
TPMIX-v7.27-USDJPY-2016.07.17-2018.07.15-スプ12-0.1lot
TPMIX-v7.27-USDJPY-2016.07.17-2018.07.15-スプ18-0.1lot
TPMIX-v7.25-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥53,872
スプ12総損益（2.00年割）＝￥53,189
スプ18総損益（2.00年割）＝￥55,640
スプ5最大ドローダウン＝￥7,344
スプ12最大ドローダウン＝￥7,624
スプ18最大ドローダウン＝￥7,864
単純平均総損益＝￥54,233
単純平均ドローダウン＝￥7,610
リスク対期待値＝7.126
TPMIX-v7.27-USDJPY-2016.07.17-2018.07.15-スプ5
TPMIX-v7.27-USDJPY-2016.07.17-2018.07.15-スプ12
TPMIX-v7.27-USDJPY-2016.07.17-2018.07.15-スプ18
TPMIX-v7.25-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝5.38％
スプ12総損益％（2.00年割）＝5.31％
スプ18総損益％（2.00年割）＝5.56％
スプ5最大ドローダウン％＝0.67％
スプ12最大ドローダウン％＝0.70％
スプ18最大ドローダウン％＝0.72％
単純平均総損益％＝5.41％
単純平均最大ドローダウン％＝0.69％
リスク対期待値＝7.840
まとめ
超安定的な利益を期待できるようになりました！
大きなバラつきがなくなっていることが分かります。
「安定品質」ってやつですねｗ
| 短期 | V7.25 | V6.31 | ||
| 平均利益 | ￥54,233 | 5.41％ | ￥33,898 | 5.64% |
| 最大損失 | ￥7,610 | 0.69％ | ￥4,408 | 0.69% |
| 期待値 | 7.126 | 7.840 | 7.690 | 8.173 |
| 中期 | V7.25 | V6.31 | ||
| 平均利益 | ￥29,715 | 5.84% | ￥21,127 | 3.82% |
| 最大損失 | ￥4,606 | 0.73％ | ￥6,313 | 0.94% |
| 期待値 | 6.451 | 8.000 | 3.346 | 4.063 |
| 長期 | V7.25 | V6.31 | ||
| 平均利益 | ￥29,219 | 6.81% | ￥24,737 | 5.45% |
| 最大損失 | ￥4,682 | 0.72% | ￥14,370 | 2.46% |
| 期待値 | 6.240 | 9.458 | 1.721 | 2.215 |
取引回数についても改善を確認できました。
v6.31では5月6月はほとんどトレード実績がありませんでしたが
v7.25ではしっかり2018年は25回。5月6月は7回トレードしていました！
これまでの課題だった低ボラ期にも対応したと思って良いでしょう。
全体的に超パワーアップした印象です。
長期的なデータで最大損失が大きく改善しています。
資金管理は損失1％でEA黄色信号と思えばOKでしょう。
調子に乗ってリスク上げ過ぎないようにしないといけませんね(o▽ﾟ)b
あ・・・そうか。少ない資金でハイレバできるかも！！
ZENN氏ブログにて無料ダウンロード版もあるよ！
( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
購入は自己責任でお願いします。
ではでは、本日もお疲れ様でした！
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