本日はTPMIX-v6.31のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
＊1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
バックテストの効率化として
長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
TPMIX-v6.31-USDJPY-2003.06.02-2018.05.13-スプ5-0.1固定
TPMIX-v6.31-USDJPY-2003.06.02-2018.05.13-スプ12-0.1固定
TPMIX-v6.31-USDJPY-2003.06.02-2018.05.13-スプ18-0.1固定
TPMIX-v6.31-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.91年割）＝￥26,670
スプ12総損益（14.91年割）＝￥24,329
スプ18総損益（14.91年割）＝￥23,212
スプ5最大ドローダウン＝￥13,470
スプ12最大ドローダウン＝￥14,602
スプ18最大ドローダウン＝￥15,039
単純平均総損益＝￥24,737
単純平均ドローダウン＝￥14,370
リスク対期待値＝1.721
TPMIX-v6.31-USDJPY-2003.06.02-2018.05.13-スプ5
TPMIX-v6.31-USDJPY-2003.06.02-2018.05.13-スプ12
TPMIX-v6.31-USDJPY-2003.06.02-2018.05.13-スプ18
TPMIX-v6.31-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.91年割）＝6.04％
スプ12総損益％（14.91年割）＝5.33％
スプ18総損益％（14.91年割）＝4.99％
スプ5最大ドローダウン％＝2.29％
スプ12最大ドローダウン％＝2.51％
スプ18最大ドローダウン％＝2.58％
単純平均総損益％＝5.45％
単純平均最大ドローダウン％＝2.46％
リスク対期待値＝2.215
Tickstory中期7年データ
TPMIX-v6.31-USDJPY-2010.01.01-2018.05.13-スプ5-0.1固定
TPMIX-v6.31-USDJPY-2010.01.01-2018.05.13-スプ12-0.1固定
TPMIX-v6.31-USDJPY-2010.01.01-2018.05.13-スプ18-0.1固定
TPMIX-v6.31-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（8.33年割）＝￥22,818
スプ12総損益（8.33年割）＝￥20,769
スプ18総損益（8.33年割）＝￥19,794
スプ5最大ドローダウン＝￥6,378
スプ12最大ドローダウン＝￥7,182
スプ18最大ドローダウン＝￥5,381
単純平均総損益＝￥21,127
単純平均ドローダウン＝￥6,313
リスク対期待値＝3.346
TPMIX-v6.31-USDJPY-2010.01.01-2018.05.13-スプ5
TPMIX-v6.31-USDJPY-2010.01.01-2018.05.13-スプ12
TPMIX-v6.31-USDJPY-2010.01.01-2018.05.13-スプ18
TPMIX-v6.31-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（8.33年割）＝4.21％
スプ12総損益％（8.33年割）＝3.74％
スプ18総損益％（8.33年割）＝3.51％
スプ5最大ドローダウン％＝0.89％
スプ12最大ドローダウン％＝0.98％
スプ18最大ドローダウン％＝0.96％
単純平均総損益％＝3.82％
単純平均最大ドローダウン％＝0.94％
リスク対期待値＝4.063
Tickstory短期2年データ
TPMIX-v6.31-USDJPY-2016.05.08-2018.05.13-スプ5-0.1固定
TPMIX-v6.31-USDJPY-2016.05.08-2018.05.13-スプ12-0.1固定
TPMIX-v6.31-USDJPY-2016.05.08-2018.05.13-スプ18-0.1固定
TPMIX-v6.31-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥36,819
スプ12総損益（2.00年割）＝￥33,038
スプ18総損益（2.00年割）＝￥31,838
スプ5最大ドローダウン＝￥4,342
スプ12最大ドローダウン＝￥4,412
スプ18最大ドローダウン＝￥4,472
単純平均総損益＝￥33,898
単純平均ドローダウン＝￥4,408
リスク対期待値＝7.690
TPMIX-v6.31-USDJPY-2016.05.08-2018.05.13-スプ5
TPMIX-v6.31-USDJPY-2016.05.08-2018.05.13-スプ12
TPMIX-v6.31-USDJPY-2016.05.08-2018.05.13-スプ18
TPMIX-v6.31-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝6.18％
スプ12総損益％（2.00年割）＝5.50％
スプ18総損益％（2.00年割）＝5.25％
スプ5最大ドローダウン％＝0.68％
スプ12最大ドローダウン％＝0.69％
スプ18最大ドローダウン％＝0.70％
単純平均総損益％＝5.64％
単純平均最大ドローダウン％＝0.69％
リスク対期待値＝8.173
まとめ
1トレードあたりの収益力がUPしました！
取引回数が減っているにも関わらず総損益は大きく変わっていません。
総利益は若干減って、取引回数が半減して、期待利得が大幅に増えて、ドローダウンが少なくなって、PFが大きく伸びています。
トレールストップ機能が復活して利確しやすい状況になったのかもしれません。
ただし2018年の成績はv5.32と同じような感じで悪そうです。
週間チャートで確認すると2017年2018年は「民主党政権が何もせず超円高だった2010年～2012年と似たような相場」となっています。値動きが小さい、値幅が小さいなどの相場が停滞している時期はトレードが難しそうです。黒田バズーカが懐かしいですねｗ
「値動きがない＝損も利益もでない」ということになります(^_^;)
ZENN氏ブログにて無料ダウンロード版もあるよ！
( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
購入は自己責任でお願いします。
ではでは、本日もお疲れ様でした！
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