本日はTPMIX-v5.32のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
＊1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
バックテストの効率化として
長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
TPMIX-v5.32-USDJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ5-0.1固定
TPMIX-v5.32-USDJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ12-0.1固定
TPMIX-v5.32-USDJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ18-0.1固定
TPMIX-v5.32-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.75年割）＝￥32,718
スプ12総損益（14.75年割）＝￥29,146
スプ18総損益（14.75年割）＝￥26,318
スプ5最大ドローダウン＝￥11,770
スプ12最大ドローダウン＝￥12,190
スプ18最大ドローダウン＝￥12,550
単純平均総損益＝￥29,394
単純平均ドローダウン＝￥12,170
リスク対期待値＝2.415
TPMIX-v5.32-USDJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ5
TPMIX-v5.32-USDJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ12
TPMIX-v5.32-USDJPY-2003.06.02-2018.03.04-スプ18
TPMIX-v5.32-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.75年割）＝9.15％
スプ12総損益％（14.75年割）＝7.72％
スプ18総損益％（14.75年割）＝6.73％
スプ5最大ドローダウン％＝1.60％
スプ12最大ドローダウン％＝1.68％
スプ18最大ドローダウン％＝1.78％
単純平均総損益％＝7.86％
単純平均最大ドローダウン％＝1.68％
リスク対期待値＝4.678
Tickstory中期7年データ
TPMIX-v5.32-USDJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ5-0.1固定
TPMIX-v5.32-USDJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ12-0.1固定
TPMIX-v5.32-USDJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ18-0.1固定
TPMIX-v5.32-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（8.16年割）＝￥28,049
スプ12総損益（8.16年割）＝￥24,731
スプ18総損益（8.16年割）＝￥22,090
スプ5最大ドローダウン＝￥8,507
スプ12最大ドローダウン＝￥9,969
スプ18最大ドローダウン＝￥10,567
単純平均総損益＝￥24,956
単純平均ドローダウン＝￥9,681
リスク対期待値＝2.577
TPMIX-v5.32-USDJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ5
TPMIX-v5.32-USDJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ12
TPMIX-v5.32-USDJPY-2010.01.01-2018.03.04-スプ18
TPMIX-v5.32-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（8.16年割）＝6.19％
スプ12総損益％（8.16年割）＝5.31％
スプ18総損益％（8.16年割）＝4.70％
スプ5最大ドローダウン％＝1.58％
スプ12最大ドローダウン％＝1.68％
スプ18最大ドローダウン％＝1.79％
単純平均総損益％＝5.40％
単純平均最大ドローダウン％＝1.68％
リスク対期待値＝3.214
Tickstory短期2年データ
TPMIX-v5.32-USDJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ5-0.1固定
TPMIX-v5.32-USDJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ12-0.1固定
TPMIX-v5.32-USDJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ18-0.1固定
TPMIX-v5.32-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥57,000
スプ12総損益（2.00年割）＝￥55,455
スプ18総損益（2.00年割）＝￥51,590
スプ5最大ドローダウン＝￥8,300
スプ12最大ドローダウン＝￥6,341
スプ18最大ドローダウン＝￥6,407
単純平均総損益＝￥54,681
単純平均ドローダウン＝￥7,016
リスク対期待値＝7.793
TPMIX-v5.32-USDJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ5
TPMIX-v5.32-USDJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ12
TPMIX-v5.32-USDJPY-2016.03.06-2018.03.04-スプ18
TPMIX-v5.32-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝11.40％
スプ12総損益％（2.00年割）＝11.05％
スプ18総損益％（2.00年割）＝10.22％
スプ5最大ドローダウン％＝1.40％
スプ12最大ドローダウン％＝1.42％
スプ18最大ドローダウン％＝1.44％
単純平均総損益％＝10.89％
単純平均最大ドローダウン％＝1.42％
リスク対期待値＝7.669
まとめ
SL回数が圧倒的に減少しました！！
資金1％損失となるストップロス回数が大幅に減っていることを確認しました。
バックテストデータで「s/l」をブラウザ検索して確認できます。
長期データでのSL回数 v5.00=59回 v5.32=4回
中期データでのSL回数 v5.00=18回 v5.32=2回
短期データでのSL回数 v5.00= 4回 v5.32= 1回
最近SL頻度が多いような雰囲気は感じていたのですが
データとして確認すると驚くほど違いが明確に・・・(^_^;)
単純にドローダウンだけを見ていると分からないものですね・・・・
SLが発生すると精神的ダメージが大きいので良い改善では無いでしょうか？
ほか注目ポイント
取引回数が減ったことで複利運用での利益は低下しています。
期待利得は改善されていますのでトレード1回あたりの利益は改善する内容です。
短期での勝率は86％と非常に高いです。
ZENN氏ブログにて無料ダウンロード版もあるよ！
( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
購入は自己責任でお願いします。
ではでは、本日もお疲れ様でした！
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