本日はTPMIX-v5.00のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
＊1や2の時点で使えないゴミだと判明すれば高級なゴミを買い取りしたと諦めよう。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
今回からバックテストの効率化として
長期・中期は始値でざっくり確認。短期は全Tickでしっかり確認とします。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
TPMIX-v5.00-USDJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ5-0.1固定
TPMIX-v5.00-USDJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ12-0.1固定
TPMIX-v5.00-USDJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ18-0.1固定
TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.58年割）＝￥52,535
スプ12総損益（14.58年割）＝￥44,855
スプ18総損益（14.58年割）＝￥40,619
スプ5最大ドローダウン＝￥17,108
スプ12最大ドローダウン＝￥18,139
スプ18最大ドローダウン＝￥17,769
単純平均総損益＝￥46,003
単純平均ドローダウン＝￥17,672
リスク対期待値＝2.603
TPMIX-v5.00-USDJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ5
TPMIX-v5.00-USDJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ12
TPMIX-v5.00-USDJPY-2003.06.02-2018.01.14-スプ18
TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.58年割）＝25.94％
スプ12総損益％（14.58年割）＝19.34％
スプ18総損益％（14.58年割）＝16.33％
スプ5最大ドローダウン％＝3.07％
スプ12最大ドローダウン％＝3.30％
スプ18最大ドローダウン％＝3.54％
単純平均総損益％＝20.53％
単純平均最大ドローダウン％＝3.30％
リスク対期待値＝6.221
Tickstory中期7年データ
TPMIX-v5.00-USDJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ5-0.1固定
TPMIX-v5.00-USDJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ12-0.1固定
TPMIX-v5.00-USDJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ18-0.1固定
TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（8.00年割）＝￥52,421
スプ12総損益（8.00年割）＝￥46,201
スプ18総損益（8.00年割）＝￥41,474
スプ5最大ドローダウン＝￥15,364
スプ12最大ドローダウン＝￥16,659
スプ18最大ドローダウン＝￥17,769
単純平均総損益＝￥46,698
単純平均ドローダウン＝￥16,597
リスク対期待値＝2.813
TPMIX-v5.00-USDJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ5
TPMIX-v5.00-USDJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ12
TPMIX-v5.00-USDJPY-2010.01.01-2018.01.14-スプ18
TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（8.00年割）＝16.56％
スプ12総損益％（8.00年割）＝13.69％
スプ18総損益％（8.00年割）＝11.82％
スプ5最大ドローダウン％＝2.82％
スプ12最大ドローダウン％＝3.27％
スプ18最大ドローダウン％＝3.50％
単純平均総損益％＝14.02％
単純平均最大ドローダウン％＝3.19％
リスク対期待値＝4.394
Tickstory短期2年データ
TPMIX-v5.00-USDJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ5-0.1固定
TPMIX-v5.00-USDJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ12-0.1固定
TPMIX-v5.00-USDJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ18-0.1固定
TPMIX-v5.00-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥91,397
スプ12総損益（2.00年割）＝￥85,756
スプ18総損益（2.00年割）＝￥81,138
スプ5最大ドローダウン＝￥9,960
スプ12最大ドローダウン＝￥10,100
スプ18最大ドローダウン＝￥10,220
単純平均総損益＝￥86,097
単純平均ドローダウン＝￥10,093
リスク対期待値＝8.530
TPMIX-v5.00-USDJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ5
TPMIX-v5.00-USDJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ12
TPMIX-v5.00-USDJPY-2016.01.10-2018.01.14-スプ18
TPMIX-v5.00-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝22.40％
スプ12総損益％（2.00年割）＝20.69％
スプ18総損益％（2.00年割）＝19.35％
スプ5最大ドローダウン％＝1.77％
スプ12最大ドローダウン％＝1.80％
スプ18最大ドローダウン％＝1.84％
単純平均総損益％＝20.81％
単純平均最大ドローダウン％＝1.80％
リスク対期待値＝11.561
まとめ
短期が鬼のように改善されています！！
複利とはいえリスク対期待値「2桁」超えは初めてじゃないでしょうか？？
ナンピンしない仕様になったのに凄いですｗ
「過去大きく負けず、今勝てること」を意識されているのを強く感じます。
もう1点注目するべきポイントがあります。
「最大勝トレード」「平均勝トレード」
が大きく改善されている点です！
v4シリーズまではデータ的に「コツコツドカン」タイプのEAであると判断できました。
「最大勝トレード」と「最大敗トレード」との比較で分かります。
また同様に「平均勝トレード」と「平均敗トレード」との比較でも分かります。
しかし今回は「コツコツドカンEAを卒業した」と判断できるでしょう。
コツコツ勝つのは当たり前、ドカンとも勝てて、勝率も良い！
一般的なスキャルピングEAや負けを認めないだけの塩漬けナンピンEAなどとは全く違うEAになっているのではないでしょうか？また私が1年間フォワード運用した結果からも分かるように低ドローダウンでもあるので失敗しても軽傷で済んでいます。バックテストのグラフが良いのに加えて、データの中身も良くなっている。スキャルピングの欠点を克服したEAと呼べるのではないでしょうか？
3ヶ月間は自己アフィリで安く購入できるみたいなので検討してみてはいかがでしょうか？
皆さんが自己アフィリで購入すると私の報酬が発生する余地もありませんけどｗ
まあ、このブログは既に自分のための確認ブログになっているのでOKでしょう。
ZENN氏ブログにて無料ダウンロード版もあるよ！
( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
購入は自己責任でお願いします。
ではでは、本日もお疲れ様でした！
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