本日はTPMIX-v4.06のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
EA評価手順（kawasumi規格）
1.まず何よりも最低限バックテストで勝てるEAであること
2.異常バックテストでは無いか？ブローカー取引条件を無視したトレードをしていないか？
＊特にスワップや早朝スプレッド、週明け窓オープンTPSL決済、超連続エントリーなどなど
詳しくは超本気コラム第30回、第29回をご覧ください。
3.フォワードで勝てることを祈ってデモ運用やリアル運用開始
バックテストについて
外為ファイネストを想定したスプレッド(5)(12)
myfxを想定したスプレッド(12)(18)
リスク対期待値はこれら3条件を合成して算出します。
2000年～2017年現在までの週間チャート
どんな相場だったのか正確に認識することも大事です。
Tickstory長期14年バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ5-0.1固定
TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ12-0.1固定
TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ18-0.1固定
TPMIX-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（14.41年割）＝￥52,301
スプ12総損益（14.41年割）＝￥42,974
スプ18総損益（14.41年割）＝￥34,711
スプ5最大ドローダウン＝￥13,916
スプ12最大ドローダウン＝￥19,710
スプ18最大ドローダウン＝￥20,720
単純平均総損益＝￥43,328
単純平均ドローダウン＝￥18,115
リスク対期待値＝2.391
TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ5
TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ12
TPMIX-v4.06-USDJPY-2003.06.02-2017.10.29-スプ18
TPMIX-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（14.41年割）＝26.25％
スプ12総損益％（14.41年割）＝18.15％
スプ18総損益％（14.41年割）＝12.62％
スプ5最大ドローダウン％＝3.17％
スプ12最大ドローダウン％＝3.92％
スプ18最大ドローダウン％＝4.10％
単純平均総損益％＝19.00％
単純平均最大ドローダウン％＝3.73％
リスク対期待値＝5.093
Tickstory中期7年データ
TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ5-0.1固定
TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ12-0.1固定
TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ18-0.1固定
TPMIX-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（7.83年割）＝￥41,644
スプ12総損益（7.83年割）＝￥35,871
スプ18総損益（7.83年割）＝￥30,093
スプ5最大ドローダウン＝￥13,916
スプ12最大ドローダウン＝￥14,630
スプ18最大ドローダウン＝￥16,162
単純平均総損益＝￥35,869
単純平均ドローダウン＝￥14,902
リスク対期待値＝2.406
TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ5
TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ12
TPMIX-v4.06-USDJPY-2010.01.01-2017.10.29-スプ18
TPMIX-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.83年割）＝12.36％
スプ12総損益％（7.83年割）＝10.10％
スプ18総損益％（7.83年割）＝8.00％
スプ5最大ドローダウン％＝2.81％
スプ12最大ドローダウン％＝2.90％
スプ18最大ドローダウン％＝3.15％
単純平均総損益％＝10.15％
単純平均最大ドローダウン％＝2.95％
リスク対期待値＝3.440
Tickstory短期2年データ
TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ5-0.1固定
TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ12-0.1固定
TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ18-0.1固定
TPMIX-v4.06-Tickstory-0.1ロット設定の場合
スプ5総損益（2.00年割）＝￥67,278
スプ12総損益（2.00年割）＝￥60,108
スプ18総損益（2.00年割）＝￥54,590
スプ5最大ドローダウン＝￥13,670
スプ12最大ドローダウン＝￥14,160
スプ18最大ドローダウン＝￥14,600
単純平均総損益＝￥60,658
単純平均ドローダウン＝￥14,143
リスク対期待値＝4.288
TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ5
TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ12
TPMIX-v4.06-USDJPY-2015.10.25-2017.10.29-スプ18
TPMIX-v4.06-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（2.00年割）＝16.23％
スプ12総損益％（2.00年割）＝14.21％
スプ18総損益％（2.00年割）＝12.73％
スプ5最大ドローダウン％＝2.81％
スプ12最大ドローダウン％＝2.89％
スプ18最大ドローダウン％＝2.98％
単純平均総損益％＝14.39％
単純平均最大ドローダウン％＝2.89％
リスク対期待値＝4.979
まとめ
とても良い結果だと思います！！
メガSinkaがベースとなっているようなのでグラフ形状はメガSinkaに似た形になってますね。
メガSinkaは2時間決済EAですが
60分決済EA、240分決済EAを追加されたものがTPMIXとなっています。
取引回数が大幅に増えたことで複利運用効果が大きくなっている点は注目です。
また固定ロットにおいてもリスク期待値は改善されていますので基礎力もしっかり改善したと言えそうです。
最大ドローダウンの低さは最も評価しても良いと思います。
メガSinka単独で運用した場合と比較しても最大ドローダウンに大きな違いはありません。
損するリスクは変わらないまま、利益期待値が大きくなっているということです。
3ヶ月間は自己アフィリで安く購入できるみたいなので検討してみてはいかがでしょうか？
皆さんが自己アフィリで購入すると私の報酬が発生する余地もありませんがｗ
まあ、このブログは既に自分のための確認ブログになっているのでOKでしょう。
ということでは私はTPMIXに切り替えます！
購入は自己責任でお願いします。
ではでは、本日もお疲れ様でした！
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