←公式サイトはこちら本日はメガSinka-v2.84のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
評価方法は十分に再検討できていませんが比較したいEAも無くなってしまったので、とりあえず従来通りの方法で評価し過去データと比較できるようにします。
バックテストについて
メガSinkaの注意点として私がPro口座ヒストリカルの特殊性を指摘したことで、MyfxMarketsスタンダード口座に完全対応できるよう再調整が行われている最中です。
今回はUSDJPYの調整が完了したようなのでUSDJPYを確認します。
MyfxSTD口座を使っている感触としては通常スプは14前後です。
10～18程度だと思います。スプ18以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ12、スプ18データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ18-0.1固定
メガSinka-v2.84-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥6,550
スプ12最大ドローダウン＝￥26,238
スプ18最大ドローダウン＝￥54,548
合成ドローダウン＝￥40,393
リスク対期待値＝0.162
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ12
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2000.02.02-2015.01.15-スプ18
メガSinka-v2.84-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ12総損益％（15年割）＝2.77％
スプ18総損益％（15年割）＝1.03％
スプ12最大ドローダウン％＝6.39％
スプ18最大ドローダウン％＝12.82％
単純平均総損益％＝1.90％
単純平均最大ドローダウン％＝9.605％
リスク対期待値＝0.197
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2003.06.02-2017.02.12-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2003.06.02-2017.02.12-スプ18-0.1固定
メガSinka-v2.84-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.66年割）＝￥20,160
スプ12最大ドローダウン＝￥12,277
スプ18最大ドローダウン＝￥13,937
合成ドローダウン＝￥13,107
リスク対期待値＝1.538
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2003.06.02-2017.02.12-スプ12
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2003.06.02-2017.02.12-スプ18
メガSinka-v2.84-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ12総損益％（13.66年割）＝9.17％
スプ18総損益％（13.66年割）＝5.90％
スプ12最大ドローダウン％＝3.08％
スプ18最大ドローダウン％＝3.49％
単純平均総損益％＝7.535％
単純平均最大ドローダウン％＝3.285％
リスク対期待値＝2.293
Tickstory直近データ
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2010.01.01-2017.02.12-スプ12-0.1固定
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2010.01.01-2017.02.12-スプ18-0.1固定
メガSinka-ｖ2.84-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（7.08年割）＝￥20,201
スプ12最大ドローダウン＝￥8,310
スプ18最大ドローダウン＝￥7,930
合成ドローダウン＝￥8,120
リスク対期待値＝2.487
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2010.01.01-2017.02.12-スプ12
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2010.01.01-2017.02.12-スプ18
メガSinka-ｖ2.84-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ12総損益％（7.08年割）＝7.00％
スプ18総損益％（7.08年割）＝5.28％
スプ12最大ドローダウン％＝2.11％
スプ18最大ドローダウン％＝2.05％
単純平均総損益％＝6.14％
単純平均最大ドローダウン％＝2.08％
リスク対期待値＝2.951
まとめ
同一条件、同一期間で比較しました。
MegaSinka-v2.81-USDJPY-2003.06.02-2017.02.12-スプ18
MegaSinka-v2.84-USDJPY-2003.06.02-2017.02.12-スプ18
取引回数は減っていますが、それ以外は改善しているようです。
ということは「無駄打ちしなくなった」と判断できそうです。
アルパリデータから分かるように2005年以前にはさほど対応は出来てきません。
ただ低スプレッドになれば2005年以前でも問題なさそうです。
私の検証で再現性が高いと判断できるmyfxスタンダード口座で使っても全く問題ないレベルだと判断します。
スタンダード口座は常にスプレッド18という訳ではなく平均12～15程度なのでスプ12データが最も参考になるかと思います。無料EAなので是非、ご自身でも確認してみてください！
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