本日はメガSinka-v2.78のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
今回はMyfxMarketsのPro口座ヒストリカルデータをようやく15ヶ月分収集することができましたのでリアルヒストリカルデータによる同一期間バックテストによる比較検証を行います。
作業中に気になることを発見したので再現率の検証も行います。
Tickstoryデータを基準にPro口座、STD口座、LandFX、外為ファイネストの4口座を比較しTickstoryデータでのバックテストを再現できる口座も見極めたいと思います。
ドル円
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ8-Tickstory
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ8-Pro
*Pro口座は0.1ロット=62円取引手数料が掛かります。
手数料(73.6ロット×¥620=¥45,632)
利益(¥146,429-¥45,632=¥100,797)
Tickstoryとの誤差(¥100,797-¥210,125=¥-109,328)
グラフ形状=微妙に違う
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-Tickstory
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-STD
Tickstoryとの誤差(¥135,628-¥144,362=¥-8,734)
グラフ形状=シンクロ率高い
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-Tickstory
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-Land
Tickstoryとの誤差(¥169,595-¥144,362=¥25,233)
グラフ形状=微妙に違う
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ7-Tickstory
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ7-外為
Tickstoryとの誤差(¥196,173-¥205,833=¥-9,660)
グラフ形状=シンクロ率高い
ユーロドル
ユーロドルはUSDバックテストを行いたかったのですがPro口座は何故かUSDバックテストするとバグるのでJPYバックテストで比較します。
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ5-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ5-Pro
*Pro口座は0.1ロット=62円取引手数料が掛かります。
手数料(17.67ロット×¥620=¥10,955)
利益(¥27,392-¥10,955=¥16,438)
Tickstoryとの誤差(¥16,438-¥38,526=¥-22,088)
グラフ形状=ドローダウンが大きくなってる
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-STD
Tickstoryとの誤差(¥34,987-¥34,151=¥836)
グラフ形状=一部違うがシンクロ率高い
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ15-Land
Tickstoryとの誤差(¥32,561-¥34,151=¥-1,500)
グラフ形状=微妙に違う
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ7-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2015.09.30-2017.01.01-スプ7-外為
Tickstoryとの誤差(¥33,180-¥36,691=¥-3,511)
グラフ形状=一部違うがシンクロ率高い
ユーロ円
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ13-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ13-Pro
*Pro口座は0.1ロット=62円取引手数料が掛かります。
手数料(39.19ロット×¥620=¥24,298)
利益(¥84,257-¥24,298=¥59,959)
Tickstoryとの誤差(¥59,959-¥143,042=¥-83,083)
グラフ形状=何か違う
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ18-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ18-STD
Tickstoryとの誤差(¥96,558-¥115,410=¥-18,852)
グラフ形状=シンクロ率高い
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ25-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ25-Land
Tickstoryとの誤差(¥77,482-¥74,628=¥2,854)
グラフ形状=ドローダウン大きくなっている
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ12-Tickstory
MegaSinka-v2.78-EURJPY-2015.09.30-2017.01.01-スプ12-外為
Tickstoryとの誤差(¥132,227-¥146,674=¥-14,447)
グラフ形状=シンクロ率高い
まとめ
ドル円 | 期待損益 | 損益誤差 | グラフ |
Myfx-Pro | ¥100,797 | -¥109,328 | 微妙に違う |
Myfx-STD | ¥135,628 | -¥8,734 | シンクロ率高い |
LandFX | ¥169,595 | ¥25,233 | 微妙に違う |
外為ファイネスト | ¥196,173 | -¥9,660 | シンクロ率高い |
ユーロドル | 期待損益 | 損益誤差 | グラフ |
Myfx-Pro | ¥16,438 | -¥22,088 | ドローダウンが大きくなってる |
Myfx-STD | ¥34,987 | ¥836 | 一部違うがシンクロ率高い |
LandFX | ¥32,561 | -¥1,500 | 微妙に違う |
外為ファイネスト | ¥33,180 | -¥3,511 | 一部違うがシンクロ率高い |
ユーロ円 | 期待損益 | 損益誤差 | グラフ |
Myfx-Pro | ¥59,959 | -¥83,083 | 何か違う |
Myfx-STD | ¥96,558 | -¥18,852 | シンクロ率高い |
LandFX | ¥77,482 | ¥2,854 | ドローダウン大きくなっている |
外為ファイネスト | ¥132,227 | -¥14,447 | シンクロ率高い |
恐ろしい結果になってしまいました∩(´д`∩;)
MyfxPro口座は低スプレッドにも関わらず最も利益が上がらない口座でした・・・・
グラフ形状もかなり違うことから、Pro口座を使うならPro口座ヒストリカルを使用してEA作成や調整が必要みたいです。となると、Tickstoryデータは役に立たないので参考にできない。Pro口座データを長期取得するには現実時間を過ごす必要があり困難っぽそうですね。
LandFXはもしかしたらシンクロ率も問題ないかもしれません。
というのも、TickstoryデータをLandFXMT4に移植してバックテストしてないのでストップレベルまで再現できてないことに今気づきました。なので大きく気にするレベルでは無いかもです。
良いのは「MyfxSTD」「外為ファイネスト」です。
期待利益も良い、Tickstoryデータとの誤差もほぼ無い、グラフ形状もシンクロしている。
MyfxSTDはスプレッド値に注意が必要かもですね。
一応、平均的な値を設定しましたがフォワードで様子見ながら調整するのが良いでしょう。
Sinka初期から稼働させている私の小額運用STD口座では全てMaxSpread=1.5設定で特に問題なく稼働していたように思います。
スプレッドも問題なく動きそうなのが「外為ファイネスト」です。
最も相性が良さそうです。
問題なのは「現在、外為ファイネスト用のメガSinkaは無い」ということです。
メガSinkaを販売してくれた場合は外為ファイネストを強くオススメします。
この結果を受けて2017年はMyfxMarketsのスタンダード口座に引越したいと思います。
またスタンダード口座を前提にして再度Risk1.0にて長期バックテストを行い資金管理設定を算出し直します。