←公式サイトはこちら本日はメガSinka-v2.78のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
評価方法は十分に再検討できていませんが比較したいEAも無くなってしまったので、とりあえず従来通りの方法で評価し過去データと比較できるようにします。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
メガSinka-v2.78-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄296.64
スプ5最大ドローダウン＝＄242.24
スプ10最大ドローダウン＝＄300.94
合成ドローダウン＝＄271.59
リスク対期待値＝1.092
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
メガSinka-v2.78-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝18.28％
スプ10総損益％（15年割）＝11.208％
スプ5最大ドローダウン％＝6.52％
スプ10最大ドローダウン％＝7.88％
単純平均総損益％＝14.744％
単純平均最大ドローダウン％＝7.20％
リスク対期待値＝2.047
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-0.1固定
メガSinka-v2.78-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.50年割）＝＄359.33
スプ5最大ドローダウン＝＄156.80
スプ10最大ドローダウン＝＄182.89
合成ドローダウン＝＄169.84
リスク対期待値＝2.115
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ5
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2003.06.02-2016.12.25-スプ10
メガSinka-v2.78-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.50年割）＝24.84％
スプ10総損益％（13.50年割）＝15.62％
スプ5最大ドローダウン％＝4.13％
スプ10最大ドローダウン％＝4.82％
単純平均総損益％＝20.23％
単純平均最大ドローダウン％＝4.475％
リスク対期待値＝4.520
Tickstory直近データ
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-0.1固定
メガSinka-ｖ2.78-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（7.00年割）＝＄404.71
スプ5最大ドローダウン＝＄120.05
スプ10最大ドローダウン＝＄126.70
合成ドローダウン＝＄123.37
リスク対期待値＝3.280
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ5
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10
メガSinka-ｖ2.78-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（7.00年割）＝19.22％
スプ10総損益％（7.00年割）＝14.26％
スプ5最大ドローダウン％＝3.12％
スプ10最大ドローダウン％＝3.42％
単純平均総損益％＝16.74％
単純平均最大ドローダウン％＝3.27％
リスク対期待値＝5.119
まとめ
取引回数で大きな変化がありました。
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
MegaSinka-v2.78-EURUSD-2010.01.01-2016.12.25-スプ10
ユーロドルは直近成績での改善を確認できました。
最大ポジション数が2→1に減ったことにより取引回数が6195→2258へと激減しています。
ポジション数だけが要因という訳でもないかと思いますが大きな変化ポイントです。
無駄打ちしなくなったのかな？と推測できます。
13.50年で2258回なので1年あたり平均167回となります。
FXの1年は約250日なので平均1.49日に1回トレードするというイメージです。
取引回数が減って利益が増えていますので
ユーザーとしても、その分手数料を節約できる点で良いかもです。
あとユーロドルは「2016年不調になっていた」という観点からも納得できる内容では無いでしょうか？
何気に期待利益も約8倍になっているので1回のトレードで大きな利益を得やすくなっています。
次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。
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