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本年も宜しくお願いいたします。
本日はメガSinka-v2.78のバックテスト確認を行います。
「商品に価値があるか決めるのはユーザー」しかいません。
また「私の記事に価値があるか決めるのも読者」です。
評価方法は十分に再検討できていませんが比較したいEAも無くなってしまったので、とりあえず従来通りの方法で評価し過去データと比較できるようにします。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
メガSinka-v2.78-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥14,818
スプ5最大ドローダウン＝￥20,452
スプ10最大ドローダウン＝￥28,332
合成ドローダウン＝￥24,392
リスク対期待値＝0.607
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
メガSinka-v2.78-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝7.73％
スプ10総損益％（15年割）＝5.412％
スプ5最大ドローダウン％＝7.19％
スプ10最大ドローダウン％＝8.16％
単純平均総損益％＝6.571％
単純平均最大ドローダウン％＝7.675％
リスク対期待値＝0.856
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10-0.1固定
メガSinka-v2.78-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.50年割）＝￥30,958
スプ5最大ドローダウン＝￥13,860
スプ10最大ドローダウン＝￥15,690
合成ドローダウン＝￥14,775
リスク対期待値＝2.095
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ5
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2003.06.02-2016.12.25-スプ10
メガSinka-v2.78-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.50年割）＝22.69％
スプ10総損益％（13.50年割）＝14.55％
スプ5最大ドローダウン％＝4.20％
スプ10最大ドローダウン％＝5.08％
単純平均総損益％＝18.62％
単純平均最大ドローダウン％＝4.64％
リスク対期待値＝4.012
Tickstory直近データ
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ5-0.1固定
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10-0.1固定
メガSinka-ｖ2.78-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（6.00年割）＝￥35,053
スプ5最大ドローダウン＝￥6,980
スプ10最大ドローダウン＝￥7,920
合成ドローダウン＝￥7,450
リスク対期待値＝4.705
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ5
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10
メガSinka-ｖ2.78-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（6.00年割）＝16.47％
スプ10総損益％（6.00年割）＝12.39％
スプ5最大ドローダウン％＝2.23％
スプ10最大ドローダウン％＝2.46％
単純平均総損益％＝14.43％
単純平均最大ドローダウン％＝2.345％
リスク対期待値＝6.153
まとめ
圧倒的！劇的改善じゃないですか？？
Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
MegaSinka-v2.78-USDJPY-2010.01.01-2016.12.25-スプ10
これポジション数2→1に半減してるのにマジで利益2倍になってますよΣ(°□°)⊃
リスク対期待値で比較すると3.113→6.153とこれまた2倍。
ドローダウンに対して利益期待がかなり改善されています。
難点があるとすれば、アルパリデータを見ると分かる通り2000年～2003年は対応できてないです。
2000年というとインターネットが一般家庭で普及し始める時期となります。
「通信速度も遅い、サーバーもPCも弱い、FXも普及してない」時代のデータです。
参考になると言えばなるし、ならないと言えばならない。
そういうデータでも勝てるロジックだと安心はできるけど許容範囲だと思います。
「過去も大事だが今はもっと大事」
このレベルまで作り込まれたEAならば
フォワードにおいてドローダウン％管理を行えば十分に使えると判断します！！
2017年に希望が出てきましたｗ
本当に楽しみです(oﾟ▽ﾟ)o
次回はユーロドル長期バックテストについて確認していきます。
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