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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(15年割)=¥20,471
スプ10最大ドローダウン=¥42,082
スプ15最大ドローダウン=¥56,542
合成ドローダウン=¥49,312
リスク対期待値=0.415
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益%(15年割)=3.38%
スプ15総損益%(15年割)=2.13%
スプ10最大ドローダウン%=5.22%
スプ15最大ドローダウン%=6.77%
単純平均総損益%=2.755%
単純平均最大ドローダウン%=5.995%
リスク対期待値=0.459
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(13.45年割)=¥35,876
スプ10最大ドローダウン=¥25,617
スプ15最大ドローダウン=¥26,735
合成ドローダウン=¥26,176
リスク対期待値=1.370
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益%(13.45年割)=6.20%
スプ15総損益%(13.45年割)=4.62%
スプ10最大ドローダウン%=2.96%
スプ15最大ドローダウン%=3.15%
単純平均総損益%=5.41%
単純平均最大ドローダウン%=3.055%
リスク対期待値=1.770
Tickstory直近データ
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(5.87年割)=¥51,310
スプ10最大ドローダウン=¥25,617
スプ15最大ドローダウン=¥26,377
合成ドローダウン=¥25,997
リスク対期待値=1.973
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益%(5.87年割)=7.94%
スプ15総損益%(5.87年割)=6.04%
スプ10最大ドローダウン%=2.93%
スプ15最大ドローダウン%=3.12%
単純平均総損益%=6.99%
単純平均最大ドローダウン%=3.025%
リスク対期待値=2.310
まとめ
ユーロ円もデバッグ問題ないです。
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
毎度のことですが、あとは実績だけですよ。
実績さえ残せれば素敵なEAになること間違いない!
これからどこまで進化するのかも注目ですね!
次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。
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