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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8～15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か？と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥20,471
スプ10最大ドローダウン＝￥42,082
スプ15最大ドローダウン＝￥56,542
合成ドローダウン＝￥49,312
リスク対期待値＝0.415
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝3.38％
スプ15総損益％（15年割）＝2.13％
スプ10最大ドローダウン％＝5.22％
スプ15最大ドローダウン％＝6.77％
単純平均総損益％＝2.755％
単純平均最大ドローダウン％＝5.995％
リスク対期待値＝0.459
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.45年割）＝￥35,876
スプ10最大ドローダウン＝￥25,617
スプ15最大ドローダウン＝￥26,735
合成ドローダウン＝￥26,176
リスク対期待値＝1.370
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ15
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.45年割）＝6.20％
スプ15総損益％（13.45年割）＝4.62％
スプ10最大ドローダウン％＝2.96％
スプ15最大ドローダウン％＝3.15％
単純平均総損益％＝5.41％
単純平均最大ドローダウン％＝3.055％
リスク対期待値＝1.770
Tickstory直近データ
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15-0.1固定
Sinka-ｖ2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.87年割）＝￥51,310
スプ10最大ドローダウン＝￥25,617
スプ15最大ドローダウン＝￥26,377
合成ドローダウン＝￥25,997
リスク対期待値＝1.973
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ15
Sinka-ｖ2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.87年割）＝7.94％
スプ15総損益％（5.87年割）＝6.04％
スプ10最大ドローダウン％＝2.93％
スプ15最大ドローダウン％＝3.12％
単純平均総損益％＝6.99％
単純平均最大ドローダウン％＝3.025％
リスク対期待値＝2.310
まとめ
ユーロ円もデバッグ問題ないです。
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.73-EURJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
毎度のことですが、あとは実績だけですよ。
実績さえ残せれば素敵なEAになること間違いない！
これからどこまで進化するのかも注目ですね！
次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。
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