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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2~8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(15年割)=$614.78
スプ5最大ドローダウン=$324.06
スプ10最大ドローダウン=$392.65
合成ドローダウン=$358.35
リスク対期待値=1.715
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(15年割)=8.44%
スプ10総損益%(15年割)=5.19%
スプ5最大ドローダウン%=2.47%
スプ10最大ドローダウン%=2.64%
単純平均総損益%=6.815%
単純平均最大ドローダウン%=2.555%
リスク対期待値=2.667
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(13.45年割)=$702.39
スプ5最大ドローダウン=$298.62
スプ10最大ドローダウン=$355.68
合成ドローダウン=$327.15
リスク対期待値=2.146
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(13.45年割)=10.17%
スプ10総損益%(13.45年割)=6.20%
スプ5最大ドローダウン%=2.52%
スプ10最大ドローダウン%=2.80%
単純平均総損益%=8.185%
単純平均最大ドローダウン%=2.66%
リスク対期待値=3.077
Tickstory直近データ
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(5.87年割)=$905.14
スプ5最大ドローダウン=$278.28
スプ10最大ドローダウン=$350.09
合成ドローダウン=$314.18
リスク対期待値=2.880
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益%(5.87年割)=10.85%
スプ10総損益%(5.87年割)=7.22%
スプ5最大ドローダウン%=1.80%
スプ10最大ドローダウン%=1.87%
単純平均総損益%=9.035%
単純平均最大ドローダウン%=1.835%
リスク対期待値=4.923
まとめ
ユーロドルも問題なさそうですね。
Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5
特に大きな変化はありません。
バックテスト上では成績悪化する方向の調整ですが
フォワード再現性確保の方が最重要です。
バックテストトレードを再現できないEAは単なるゴミです。
トレールストップ(OrderModify)も大丈夫そうです。
いつかエラー130が再発した時のリトライ動作は一度確認したいけど再発するかな??
↓ LandFX
↓ MyfxMarkets
次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。
EAダウンロードは公式サイトから