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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄614.78
スプ5最大ドローダウン＝＄324.06
スプ10最大ドローダウン＝＄392.65
合成ドローダウン＝＄358.35
リスク対期待値＝1.715
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝8.44％
スプ10総損益％（15年割）＝5.19％
スプ5最大ドローダウン％＝2.47％
スプ10最大ドローダウン％＝2.64％
単純平均総損益％＝6.815％
単純平均最大ドローダウン％＝2.555％
リスク対期待値＝2.667
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.45年割）＝＄702.39
スプ5最大ドローダウン＝＄298.62
スプ10最大ドローダウン＝＄355.68
合成ドローダウン＝＄327.15
リスク対期待値＝2.146
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2003.06.02-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.45年割）＝10.17％
スプ10総損益％（13.45年割）＝6.20％
スプ5最大ドローダウン％＝2.52％
スプ10最大ドローダウン％＝2.80％
単純平均総損益％＝8.185％
単純平均最大ドローダウン％＝2.66％
リスク対期待値＝3.077
Tickstory直近データ
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.87年割）＝＄905.14
スプ5最大ドローダウン＝＄278.28
スプ10最大ドローダウン＝＄350.09
合成ドローダウン＝＄314.18
リスク対期待値＝2.880
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
Sinka-ｖ2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.87年割）＝10.85％
スプ10総損益％（5.87年割）＝7.22％
スプ5最大ドローダウン％＝1.80％
スプ10最大ドローダウン％＝1.87％
単純平均総損益％＝9.035％
単純平均最大ドローダウン％＝1.835％
リスク対期待値＝4.923
まとめ
ユーロドルも問題なさそうですね。
Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.73-EURUSD-2010.01.01-2016.11.20-スプ5
特に大きな変化はありません。
バックテスト上では成績悪化する方向の調整ですが
フォワード再現性確保の方が最重要です。
バックテストトレードを再現できないEAは単なるゴミです。
トレールストップ（OrderModify）も大丈夫そうです。
いつかエラー130が再発した時のリトライ動作は一度確認したいけど再発するかな？？
↓ LandFX
↓ MyfxMarkets
次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。
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