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本日はSinka-v2.73のバックテスト確認を行います。
先週v2.71検証を終えたばかりですが
トレールストップ関連のデバッグがされていますので確認していきましょう。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.73-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥16,078
スプ5最大ドローダウン＝￥56,283
スプ10最大ドローダウン＝￥72,058
合成ドローダウン＝￥64,170
リスク対期待値＝0.250
Sinka-v2.73-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.73-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.73-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝3.68％
スプ10総損益％（15年割）＝1.92％
スプ5最大ドローダウン％＝7.02％
スプ10最大ドローダウン％＝9.09％
単純平均総損益％＝2.80％
単純平均最大ドローダウン％＝8.055％
リスク対期待値＝0.347
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.45年割）＝￥41,784
スプ5最大ドローダウン＝￥24,627
スプ10最大ドローダウン＝￥29,034
合成ドローダウン＝￥26,830
リスク対期待値＝1.557
Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ5
Sinka-v2.73-USDJPY-2003.06.02-2016.11.20-スプ10
Sinka-v2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.45年割）＝10.64％
スプ10総損益％（13.45年割）＝5.72％
スプ5最大ドローダウン％＝3.09％
スプ10最大ドローダウン％＝3.35％
単純平均総損益％＝8.18％
単純平均最大ドローダウン％＝3.22％
リスク対期待値＝2.540
Tickstory直近データ
Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.73-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.87年割）＝￥48,353
スプ5最大ドローダウン＝￥19,040
スプ10最大ドローダウン＝￥22,980
合成ドローダウン＝￥21,010
リスク対期待値＝2.301
Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ5
Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ10
Sinka-ｖ2.73-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.87年割）＝9.67％
スプ10総損益％（5.87年割）＝5.74％
スプ5最大ドローダウン％＝2.15％
スプ10最大ドローダウン％＝2.80％
単純平均総損益％＝7.705％
単純平均最大ドローダウン％＝2.475％
リスク対期待値＝3.113
まとめ
変化は最小限に留められているようです。
Sinka-v2.71-USDJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.73-USDJPY-2010.01.01-2016.11.20-スプ5
トレールストップSL値に余裕を持たせるということは「利確幅が減る」ということを意味します。
緩すぎても狭すぎても良くないのでバランス調整が難しそうですね。
個人的に期待していることはせっかくのシステムトレードなので
「人間では現実的に不可能だけどEAだったらフォワード再現簡単」っていうトレードを期待します。
フォワード再現できないバックテストの机上論でのみ成績良いEAは誰にでも作れちゃうので
PCやサーバーに負担かけない、フォワード再現も簡単、でも人間は再現できない。
これがシステムトレードを使う醍醐味だと思うのです。
「美味しいタイミングでのみトレールストップする」とか
「判断に迷うところで決済する」、「失敗を反省して確実に次に活かす」など
人間の場合はPCに張り付いてても難しいと思います。
今朝は月曜からさっそく利確してくれました(oﾟ▽ﾟ)o
次回はユーロドル長期バックテストについて確認していきます。
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