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本日はSinka-v2.71のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8～15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か？と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.71-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥22,161
スプ10最大ドローダウン＝￥38,972
スプ15最大ドローダウン＝￥46,312
合成ドローダウン＝￥42,642
リスク対期待値＝0.519
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.71-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝3.62％
スプ15総損益％（15年割）＝2.46％
スプ10最大ドローダウン％＝4.69％
スプ15最大ドローダウン％＝5.56％
単純平均総損益％＝3.04％
単純平均最大ドローダウン％＝5.125％
リスク対期待値＝0.593
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.43年割）＝￥37,591
スプ10最大ドローダウン＝￥25,316
スプ15最大ドローダウン＝￥26,035
合成ドローダウン＝￥25,675
リスク対期待値＝1.464
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15
Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.43年割）＝6.63％
スプ15総損益％（13.43年割）＝4.86％
スプ10最大ドローダウン％＝2.90％
スプ15最大ドローダウン％＝2.97％
単純平均総損益％＝5.745％
単純平均最大ドローダウン％＝2.935％
リスク対期待値＝1.957
Tickstory直近データ
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15-0.1固定
Sinka-ｖ2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.85年割）＝￥52,536
スプ10最大ドローダウン＝￥25,316
スプ15最大ドローダウン＝￥26,016
合成ドローダウン＝￥25,666
リスク対期待値＝2.046
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15
Sinka-ｖ2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.85年割）＝8.14％
スプ15総損益％（5.85年割）＝6.18％
スプ10最大ドローダウン％＝2.88％
スプ15最大ドローダウン％＝2.94％
単純平均総損益％＝7.16％
単純平均最大ドローダウン％＝2.91％
リスク対期待値＝2.460
まとめ
最も違いを理解しやすいグラフの比較です。
Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定
長期利益5％悪化、長期最大ドローダウン55％改善
大幅にドローダウンが改善されています！
グラフも綺麗な右肩上がりに近づいています。
直近成績において大きな変化はありませんが
・過去の課題をクリア出来たので同じ間違いを繰り返さない。
・同じ相場が来たら次は勝ちやすくなった。
ということになります。
ユーロドルとユーロ円は大きく化けましたね！
さらにバックテストやフォワードでもEA品質向上しているので素晴らしいです。
毎度のことですが、あとは実績だけですよ。
実績さえ残せれば素敵なEAになること間違いない！
次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。
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