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本日はSinka-v2.71のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8~15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か?と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.71-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(15年割)=¥22,161
スプ10最大ドローダウン=¥38,972
スプ15最大ドローダウン=¥46,312
合成ドローダウン=¥42,642
リスク対期待値=0.519
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.71-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.71-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益%(15年割)=3.62%
スプ15総損益%(15年割)=2.46%
スプ10最大ドローダウン%=4.69%
スプ15最大ドローダウン%=5.56%
単純平均総損益%=3.04%
単純平均最大ドローダウン%=5.125%
リスク対期待値=0.593
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(13.43年割)=¥37,591
スプ10最大ドローダウン=¥25,316
スプ15最大ドローダウン=¥26,035
合成ドローダウン=¥25,675
リスク対期待値=1.464
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ15
Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益%(13.43年割)=6.63%
スプ15総損益%(13.43年割)=4.86%
スプ10最大ドローダウン%=2.90%
スプ15最大ドローダウン%=2.97%
単純平均総損益%=5.745%
単純平均最大ドローダウン%=2.935%
リスク対期待値=1.957
Tickstory直近データ
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(5.85年割)=¥52,536
スプ10最大ドローダウン=¥25,316
スプ15最大ドローダウン=¥26,016
合成ドローダウン=¥25,666
リスク対期待値=2.046
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.71-EURJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ15
Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益%(5.85年割)=8.14%
スプ15総損益%(5.85年割)=6.18%
スプ10最大ドローダウン%=2.88%
スプ15最大ドローダウン%=2.94%
単純平均総損益%=7.16%
単純平均最大ドローダウン%=2.91%
リスク対期待値=2.460
まとめ
最も違いを理解しやすいグラフの比較です。
Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-EURJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定
長期利益5%悪化、長期最大ドローダウン55%改善
大幅にドローダウンが改善されています!
グラフも綺麗な右肩上がりに近づいています。
直近成績において大きな変化はありませんが
・過去の課題をクリア出来たので同じ間違いを繰り返さない。
・同じ相場が来たら次は勝ちやすくなった。
ということになります。
ユーロドルとユーロ円は大きく化けましたね!
さらにバックテストやフォワードでもEA品質向上しているので素晴らしいです。
毎度のことですが、あとは実績だけですよ。
実績さえ残せれば素敵なEAになること間違いない!
次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。
EAダウンロードは公式サイトから