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本日はSinka-v2.71のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.71-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.71-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄627.00
スプ5最大ドローダウン＝＄319.06
スプ10最大ドローダウン＝＄381.67
合成ドローダウン＝＄350.36
リスク対期待値＝1.789
Sinka-v2.71-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.71-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.71-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝8.85％
スプ10総損益％（15年割）＝5.32％
スプ5最大ドローダウン％＝2.47％
スプ10最大ドローダウン％＝2.63％
単純平均総損益％＝7.085％
単純平均最大ドローダウン％＝2.55％
リスク対期待値＝2.778
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.71-EURUSD-2003.06.02-2016.11.13-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.71-EURUSD-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.43年割）＝＄717.44
スプ5最大ドローダウン＝＄297.12
スプ10最大ドローダウン＝＄362.07
合成ドローダウン＝＄329.59
リスク対期待値＝2.176
Sinka-v2.71-EURUSD-2003.06.02-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.71-EURUSD-2003.06.02-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.43年割）＝10.41％
スプ10総損益％（13.43年割）＝6.47％
スプ5最大ドローダウン％＝2.49％
スプ10最大ドローダウン％＝2.78％
単純平均総損益％＝8.44％
単純平均最大ドローダウン％＝2.635％
リスク対期待値＝3.203
Tickstory直近データ
Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.85年割）＝＄929.23
スプ5最大ドローダウン＝＄271.78
スプ10最大ドローダウン＝＄342.68
合成ドローダウン＝＄307.23
リスク対期待値＝3.024
Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.71-EURUSD-2010.01.01-2016.11.13-スプ10
Sinka-ｖ2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.85年割）＝11.07％
スプ10総損益％（5.85年割）＝7.46％
スプ5最大ドローダウン％＝1.77％
スプ10最大ドローダウン％＝1.93％
単純平均総損益％＝9.265％
単純平均最大ドローダウン％＝1.85％
リスク対期待値＝5.008
まとめ
長期ドローダウンが40％減少しています！
Sinka-v2.69-EURUSD-2003.06.02-2016.11.06-スプ5
Sinka-v2.71-EURUSD-2003.06.02-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.41年割）＝12.63％
スプ10総損益％（13.41年割）＝7.52％
スプ5最大ドローダウン％＝4.03％
スプ10最大ドローダウン％＝4.77％
単純平均総損益％＝10.075％
単純平均最大ドローダウン％＝4.40％
リスク対期待値＝2.289
Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.43年割）＝10.41％
スプ10総損益％（13.43年割）＝6.47％
スプ5最大ドローダウン％＝2.49％
スプ10最大ドローダウン％＝2.78％
単純平均総損益％＝8.44％
単純平均最大ドローダウン％＝2.635％
リスク対期待値＝3.203
長期的ドローダウンの減少が凄いです！
直近相場では大きな変化はありません。
また取引回数は減っていますが、無駄打ちをしなくなったとも言えます。
myfxPro口座は0.01ロットで取引手数料6円なので節約にも繋がります。
ユーロドルはアルパリデータでも優秀なデータを叩きだしているので
ユーロが崩壊しない限りは長期的に使えるEAになったかもです！！
資金管理においても非常に使いやすいかと思いますｗ
次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。
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