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本日はSinka-v2.71のバックテスト確認を行います。
先週v2.69検証を終えたばかりですが
Sinkaはアプデすると確実に良くなる傾向があるので張り切っていきましょう！
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.71-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.71-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥18,090
スプ5最大ドローダウン＝￥53,324
スプ10最大ドローダウン＝￥68,618
合成ドローダウン＝￥60,971
リスク対期待値＝0.296
Sinka-v2.71-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.71-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.71-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝4.22％
スプ10総損益％（15年割）＝2.22％
スプ5最大ドローダウン％＝6.66％
スプ10最大ドローダウン％＝8.57％
単純平均総損益％＝3.22％
単純平均最大ドローダウン％＝7.615％
リスク対期待値＝0.422
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.71-USDJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.71-USDJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.43年割）＝￥42,574
スプ5最大ドローダウン＝￥27,674
スプ10最大ドローダウン＝￥27,994
合成ドローダウン＝￥27,834
リスク対期待値＝1.529
Sinka-v2.71-USDJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.71-USDJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ10
Sinka-v2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.43年割）＝10.78％
スプ10総損益％（13.43年割）＝6.26％
スプ5最大ドローダウン％＝3.07％
スプ10最大ドローダウン％＝3.27％
単純平均総損益％＝8.52％
単純平均最大ドローダウン％＝3.17％
リスク対期待値＝2.687
Tickstory直近データ
Sinka-v2.71-USDJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.71-USDJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.71-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.85年割）＝￥47,777
スプ5最大ドローダウン＝￥19,350
スプ10最大ドローダウン＝￥21,940
合成ドローダウン＝￥20,645
リスク対期待値＝2.314
Sinka-v2.71-USDJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ5
Sinka-v2.71-USDJPY-2010.01.01-2016.11.13-スプ10
Sinka-ｖ2.71-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.85年割）＝9.50％
スプ10総損益％（5.85年割）＝5.83％
スプ5最大ドローダウン％＝2.13％
スプ10最大ドローダウン％＝2.56％
単純平均総損益％＝7.665％
単純平均最大ドローダウン％＝2.345％
リスク対期待値＝3.268
まとめ
長期リスク対期待値は改善されました
Sinka-v2.69-USDJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ5
Sinka-v2.71-USDJPY-2003.06.02-2016.11.13-スプ5
新しいエントリー制限が設けられたので取引回数が減っています。
それによりv2.69と比較すると複利効果を活かせず利益も減っています。
長期的なリスク対期待値を比較すると0.161改善されています。
直近リスク対期待値は0.342低下しています。
取引回数が減っている割には成績を維持しているかと思います。
一番評価できるポイントは
「机上論的な無理なトレードをさせない」というEA品質向上です。
先日のアメリカ大統領選挙相場では
「v2.69はエントリーする」が「v2.71はエントリーしない」ようです。
みんなの不安に関係なく機械的にエントリーするのがシステムトレードですが
相場が荒れている時は人間としてどうしても不安を感じることになります。
そのあたりを察してくれる設計で人間に寄り添ったシステム設計だと思います。
次回はユーロドル長期バックテストについて確認していきます。
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