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本日はSinka-v2.69のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8～15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か？と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.69-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.69-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥21,583
スプ10最大ドローダウン＝￥55,033
スプ15最大ドローダウン＝￥70,007
合成ドローダウン＝￥62,520
リスク対期待値＝0.345
Sinka-v2.69-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.69-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.69-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝3.81％
スプ15総損益％（15年割）＝2.42％
スプ10最大ドローダウン％＝4.59％
スプ15最大ドローダウン％＝5.57％
単純平均総損益％＝3.115％
単純平均最大ドローダウン％＝5.08％
リスク対期待値＝0.613
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.69-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.41年割）＝￥39,091
スプ10最大ドローダウン＝￥56,984
スプ15最大ドローダウン＝￥56,758
合成ドローダウン＝￥56,871
リスク対期待値＝0.687
Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10
Sinka-v2.69-EURJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ15
Sinka-v2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.41年割）＝7.24％
スプ15総損益％（13.41年割）＝5.03％
スプ10最大ドローダウン％＝4.55％
スプ15最大ドローダウン％＝4.62％
単純平均総損益％＝6.135％
単純平均最大ドローダウン％＝4.585％
リスク対期待値＝1.338
Tickstory直近データ
Sinka-v2.69-EURJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-EURJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ15-0.1固定
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.83年割）＝￥62,474
スプ10最大ドローダウン＝￥26,024
スプ15最大ドローダウン＝￥26,924
合成ドローダウン＝￥26,474
リスク対期待値＝2.359
Sinka-v2.69-EURJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ10
Sinka-v2.69-EURJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ15
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.83年割）＝9.68％
スプ15総損益％（5.83年割）＝7.33％
スプ10最大ドローダウン％＝2.95％
スプ15最大ドローダウン％＝3.03％
単純平均総損益％＝8.505％
単純平均最大ドローダウン％＝2.99％
リスク対期待値＝2.844
まとめ
全データにおいて総合成績が改善されています。
Sinka-v2.61-EURJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10
Sinka-v2.69-EURJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ10
全てのデータを比較して気づいたことは、ドローダウンは変化しておらず利益が増えていたことです。
取引回数も変わっていないので純粋に利益が増えています。
結果的にはv2.61よりも利大損小になる傾向みたいです。
3通貨ペアを確認してきましたが
今回のアップデートは各通貨ペアそれぞれで改善されている雰囲気です。
毎回言っていることですが、データは良さ気なのでマジであとは実績だけですね(^_^;)
まずは過去バージョンでの失敗分を取り戻してもらってからが本格的な勝負ですね・・・ｗ
次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。
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