←公式サイトはコチラ
本日はSinka-v2.69のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.69-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.69-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄700.94
スプ5最大ドローダウン＝＄483.53
スプ10最大ドローダウン＝＄641.22
合成ドローダウン＝＄562.37
リスク対期待値＝1.246
Sinka-v2.69-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.69-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.69-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝10.14％
スプ10総損益％（15年割）＝5.85％
スプ5最大ドローダウン％＝4.01％
スプ10最大ドローダウン％＝5.38％
単純平均総損益％＝7.995％
単純平均最大ドローダウン％＝4.695％
リスク対期待値＝1.702
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.69-EURUSD-2003.06.02-2016.11.06-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.69-EURUSD-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.41年割）＝＄820.48
スプ5最大ドローダウン＝＄617.94
スプ10最大ドローダウン＝＄714.34
合成ドローダウン＝＄666.14
リスク対期待値＝1.231
Sinka-v2.69-EURUSD-2003.06.02-2016.11.06-スプ5
Sinka-v2.69-EURUSD-2003.06.02-2016.11.06-スプ10
Sinka-v2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.41年割）＝12.63％
スプ10総損益％（13.41年割）＝7.52％
スプ5最大ドローダウン％＝4.03％
スプ10最大ドローダウン％＝4.77％
単純平均総損益％＝10.075％
単純平均最大ドローダウン％＝4.40％
リスク対期待値＝2.289
Tickstory直近データ
Sinka-v2.69-EURUSD-2010.01.01-2016.11.06-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.69-EURUSD-2010.01.01-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.83年割）＝＄1055.40
スプ5最大ドローダウン＝＄271.78
スプ10最大ドローダウン＝＄342.68
合成ドローダウン＝＄307.23
リスク対期待値＝3.435
Sinka-v2.69-EURUSD-2010.01.01-2016.11.06-スプ5
Sinka-v2.69-EURUSD-2010.01.01-2016.11.06-スプ10
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.83年割）＝12.63％
スプ10総損益％（5.83年割）＝8.47％
スプ5最大ドローダウン％＝1.71％
スプ10最大ドローダウン％＝1.98％
単純平均総損益％＝10.55％
単純平均最大ドローダウン％＝1.845％
リスク対期待値＝5.718
まとめ
超直近グラフ形状が改善されています。
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ10
Sinka-v2.69-EURUSD-2010.01.01-2016.11.06-スプ10
細かい部分を見るとロット数量も本来のSinkaに戻っているようです。
v2.61はロット固定のような動きになっていますが
v2.69は相場に合わせてロット数量が変化していることが分かります。
リスク対期待値で比較しても気にするほど低下してないことが分かります。
Sinka-ｖ2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.75年割）＝23.02％
スプ10総損益％（5.75年割）＝16.35％
スプ5最大ドローダウン％＝3.06％
スプ10最大ドローダウン％＝3.35％
単純平均総損益％＝19.685％
単純平均最大ドローダウン％＝3.205％
リスク対期待値＝6.141
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.83年割）＝12.63％
スプ10総損益％（5.83年割）＝8.47％
スプ5最大ドローダウン％＝1.98％
スプ10最大ドローダウン％＝1.71％
単純平均総損益％＝10.55％
単純平均最大ドローダウン％＝1.845％
リスク対期待値＝5.718
v2.69ユーロドルはEA性能として大きな改善は無いが
直近のグラフ形状が改善されているので今現在の相場で利益を出しやすい体質になった。
と判断できそうです。
次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。
EAダウンロードは公式サイトから
今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか？
