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本日はSinka-v2.69のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.69-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.69-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥20,105
スプ5最大ドローダウン＝￥53,324
スプ10最大ドローダウン＝￥70,238
合成ドローダウン＝￥61,781
リスク対期待値＝0.325
Sinka-v2.69-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.69-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.69-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝4.52％
スプ10総損益％（15年割）＝2.39％
スプ5最大ドローダウン％＝6.63％
スプ10最大ドローダウン％＝8.60％
単純平均総損益％＝3.455％
単純平均最大ドローダウン％＝7.615％
リスク対期待値＝0.453
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.69-USDJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.69-USDJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.69-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.41年割）＝￥47,814
スプ5最大ドローダウン＝￥26,624
スプ10最大ドローダウン＝￥27,954
合成ドローダウン＝￥27,289
リスク対期待値＝1.752
Sinka-v2.69-USDJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ5
Sinka-v2.69-USDJPY-2003.06.02-2016.11.06-スプ10
Sinka-v2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.41年割）＝12.19％
スプ10総損益％（13.41年割）＝7.06％
スプ5最大ドローダウン％＝3.81％
スプ10最大ドローダウン％＝3.81％
単純平均総損益％＝9.625％
単純平均最大ドローダウン％＝3.81％
リスク対期待値＝2.526
Tickstory直近データ
Sinka-v2.69-USDJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.69-USDJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.83年割）＝￥52,709
スプ5最大ドローダウン＝￥20,810
スプ10最大ドローダウン＝￥23,310
合成ドローダウン＝￥22,060
リスク対期待値＝2.389
Sinka-v2.69-USDJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ5
Sinka-v2.69-USDJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ10
Sinka-ｖ2.69-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.83年割）＝10.39％
スプ10総損益％（5.83年割）＝6.47％
スプ5最大ドローダウン％＝2.15％
スプ10最大ドローダウン％＝2.52％
単純平均総損益％＝8.43％
単純平均最大ドローダウン％＝2.335％
リスク対期待値＝3.610
まとめ
大幅な成績改善を確認できます。
Sinka-v2.61-USDJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ5
Sinka-v2.69-USDJPY-2010.01.01-2016.11.06-スプ5
全てのデータにおいて成績改善が確認できました。
特に直近データはリスク対期待値が1.00以上改善されていますので歓迎するべきことです。
アップデートを繰り返すたびにグラフが綺麗な右肩上がりに修正されています。
リリース当初から比較すると相当違うのでは無いでしょうか？
11/3からv2.69に切替していますが順調に利益を出しているので期待大ですｗ
今回は利益が大きく伸びていることから
トレンドを追い掛けるように効果的にトレールストップが機能しているようです。
せっかく掴んだトレンドを簡単に早利食いしちゃうと勿体ないですからねｗ
次回はユーロドル長期バックテストについて確認していきます。
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