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本日はSinka-v2.61のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8～15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か？と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.61-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.61-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.61-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥18,398
スプ10最大ドローダウン＝￥51,650
スプ15最大ドローダウン＝￥74,515
合成ドローダウン＝￥63,037
リスク対期待値＝0.291
Sinka-v2.61-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.61-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.61-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝3.15％
スプ15総損益％（15年割）＝1.83％
スプ10最大ドローダウン％＝5.13％
スプ15最大ドローダウン％＝6.49％
単純平均総損益％＝2.49％
単純平均最大ドローダウン％＝5.81％
リスク対期待値＝0.428
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.61-EURJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.61-EURJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ15-0.1固定
Sinka-v2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.33年割）＝￥34,004
スプ10最大ドローダウン＝￥50,611
スプ15最大ドローダウン＝￥52,895
合成ドローダウン＝￥51,753
リスク対期待値＝0.657
Sinka-v2.61-EURJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ10
Sinka-v2.61-EURJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ15
Sinka-v2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.33年割）＝6.03％
スプ15総損益％（13.33年割）＝4.05％
スプ10最大ドローダウン％＝4.34％
スプ15最大ドローダウン％＝4.57％
単純平均総損益％＝5.04％
単純平均最大ドローダウン％＝4.455％
リスク対期待値＝1.131
Tickstory直近データ
Sinka-v2.61-EURJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.61-EURJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ15-0.1固定
Sinka-ｖ2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝￥54,991
スプ10最大ドローダウン＝￥26,238
スプ15最大ドローダウン＝￥29,416
合成ドローダウン＝￥27,827
リスク対期待値＝1.976
Sinka-v2.61-EURJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ10
Sinka-v2.61-EURJPY-2010.01.01-2016.10.09-スプ15
Sinka-ｖ2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.75年割）＝8.25％
スプ15総損益％（5.75年割）＝6.30％
スプ10最大ドローダウン％＝2.96％
スプ15最大ドローダウン％＝3.04％
単純平均総損益％＝7.275％
単純平均最大ドローダウン％＝3.00％
リスク対期待値＝2.425
まとめ
全体的な総合成績が改善されています。
Sinka-v2.52-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ15
Sinka-v2.61-EURJPY-2003.06.02-2016.10.09-スプ15
低スプレッドで成績が良いのは当たり前ですがスプ15データが大きく改善されています。
ある程度スプレッドが暴れても安定した成績を出してくれる仕様になったみたいです。
直近成績はマイナススワップ回避しつつも以前と同様レベルをキープしています。
フォワードを考慮するとマイナススワップ分を成績改善できていると言えそうです。
Sinkaドル円と同じようなレベルで運用できそうです。
myfxSTDでの運用も安心できるレベルになったのでは無いでしょうか？
バックテストデータは非常に高い信頼性を確保できた内容です。
3通貨ペアとも良い内容だったので、そろそろフォワードで結果を残して欲しいですね！
次回はRisk値を振って許容最大ドローダウンについて確認していきます。
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