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本日はSinka-v2.61のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.61-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.61-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.61-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄701.10
スプ5最大ドローダウン＝＄508.65
スプ10最大ドローダウン＝＄641.38
合成ドローダウン＝＄575.01
リスク対期待値＝1.219
Sinka-v2.61-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.61-EURUSD-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.61-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝28.62％
スプ10総損益％（15年割）＝17.73％
スプ5最大ドローダウン％＝6.75％
スプ10最大ドローダウン％＝8.50％
単純平均総損益％＝23.175％
単純平均最大ドローダウン％＝7.625％
リスク対期待値＝3.039
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.61-EURUSD-2003.06.02-2016.10.09-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.61-EURUSD-2003.06.02-2016.10.09-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.33年割）＝＄802.92
スプ5最大ドローダウン＝＄396.17
スプ10最大ドローダウン＝＄448.87
合成ドローダウン＝＄422.52
リスク対期待値＝1.900
Sinka-v2.61-EURUSD-2003.06.02-2016.10.09-スプ5
Sinka-v2.61-EURUSD-2003.06.02-2016.10.09-スプ10
Sinka-v2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.33年割）＝33.44％
スプ10総損益％（13.33年割）＝21.48％
スプ5最大ドローダウン％＝5.56％
スプ10最大ドローダウン％＝6.28％
単純平均総損益％＝27.46％
単純平均最大ドローダウン％＝5.92％
リスク対期待値＝4.638
Tickstory直近データ
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄930.06
スプ5最大ドローダウン＝＄223.74
スプ10最大ドローダウン＝＄243.89
合成ドローダウン＝＄233.815
リスク対期待値＝3.977
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ5
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ10
Sinka-ｖ2.61-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.75年割）＝23.02％
スプ10総損益％（5.75年割）＝16.35％
スプ5最大ドローダウン％＝3.06％
スプ10最大ドローダウン％＝3.35％
単純平均総損益％＝19.685％
単純平均最大ドローダウン％＝3.205％
リスク対期待値＝6.141
まとめ
地味な比較でもしっかりと改善されています。
Sinka-v2.52-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ5-0.1固定
複利運用が大きく成績改善していることはグラフを見るだけで良く分かります。
ただ複利効果が凄すぎて基礎能力が分かりにくいので0.1ロットで確認しましょう。
0.1ロット固定で比較確認すると全ての項目で改善されています。
取引回数は変わらないまま損益、PF、ドローダウン、期待利得、勝率、連勝数など全てです。
グラフでも2016年以降は「横ばい傾向→少し右肩上がり傾向」になっています。
ESCADAドル円と比較してもリスク期待値で劣らない状態に仕上がっています。
ESCADA-v4.5-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.61-EURUSD-2010.01.01-2016.10.09-スプ5-0.1固定
ESCADA-ｖ4.5-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝￥43,488
スプ5最大ドローダウン＝￥10,990
スプ20最大ドローダウン＝￥12,650
合成ドローダウン＝￥11,820
リスク対期待値＝3.679
Sinka-ｖ2.61-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄930.06
スプ5最大ドローダウン＝＄223.74
スプ10最大ドローダウン＝＄243.89
合成ドローダウン＝＄233.815
リスク対期待値＝3.977
v2.61は本当に大きなアップデートかもしれません。
今までフォワードで思うような成績が出てませんでしたが
失敗の度に確実に改善が実施されているので、じっくりお付き合いして行こうと思います。
次回はユーロ円長期バックテストについて確認していきます。
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