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本日はSinka-v2.56の検証を行います。
今回の最重要チェックポイント
今回はドル円の「超長期」と「長期」のドローダウンをチェックします。
超長期は2003年～現在まで
長期は2010年～現在まで
どうして長期が2010年区切りなのかと言うと、ヒストリカルデータをチェックすると明らかに値飛びなどが減少しており相場取引環境に革新が起こりデータの正確性が増したような雰囲気があるからです。要は現代的な取引になった目安になるのが2010年っぽい印象です。
超長期2003年～
Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10-Risk1.0
Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10-Risk1.5
Sinka-v2.56-USDJPY-2003.06.02-2016.09.18-スプ10-Risk2.0
長期2010年～
Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10-Risk1.0
Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10-Risk1.5
Sinka-v2.56-USDJPY-2010.01.01-2016.09.18-スプ10-Risk2.0
まとめ
忘れがちですがドローダウンを確認するのが今回の目的です。
| ドル円 | 超長期 | 長期 | |
| Risk1.0 | 損益 | 56.03% | 29.89% |
| 年利目安 | 4.23% | 5.20% | |
| 最大DD | 4.76% | 2.36% | |
| 期待値 | 0.888 | 2.203 | |
| Risk1.5 | 損益 | 95.69% | 48.48% |
| 年利目安 | 7.22% | 8.43% | |
| 最大DD | 7.42% | 3.54% | |
| 期待値 | 0.973 | 2.382 | |
| Risk2.0 | 損益 | 145.16% | 69.60% |
| 年利目安 | 10.96% | 12.10% | |
| 最大DD | 9.86% | 4.75% | |
| 期待値 | 1.111 | 2.548 |
最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、超長期の最大ドローダウン％を2回喰らっても残金60％は残したいところ。
↓EURUSDとERUJPYはv2.54データを使って計算してます。
| 原資 | Risk | 最大DD (2ポジ×3通貨) |
1回目 （残高） |
2回目 （残高） |
3回目 （残高） |
| 100万円 | 1.0 | 15.52% | 84.5% | 71.4% | 60.3% |
| 1.5 | 23.52% | 76.5% | 58.5% | 44.7% | |
| 2.0 | 25.96% | 74.0% | 54.8% | 40.6% |
やっぱりRisk1.5がギリギリラインです。
ドル円のドローダウンが低下しているので残高は増えていました。
なのでリスクを取りやすくはなってますが上げ過ぎは危険です。
超長期で計算しているので、長期データ管理ならもっと残高は改善できる計算です！
これは本当に最悪の数字だと思って見て下さい。
次はリアルデータで目先利益の期待値を確認して最終的にRisk値決定です。
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