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本日はSinka-v2.52のバックテスト確認を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～8程度だと思います。スプ10以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使います。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
スプ15データは後日追加しようと思います。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.52-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.52-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.52-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄671.97（8.06万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄481.34（5.77万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄499.15（5.98万円相当）
合成ドローダウン＝＄490.24（5.88万円相当）
リスク対期待値＝1.370
Sinka-v2.52-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
Sinka-v2.52-EURUSD-2000.02.02-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.52-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝7.86％
スプ10総損益％（15年割）＝5.38％
スプ5最大ドローダウン％＝2.99％
スプ10最大ドローダウン％＝3.58％
単純平均総損益％＝6.62％
単純平均最大ドローダウン％＝2.785％
リスク対期待値＝2.377
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10-0.1固定
Sinka-v2.52-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.10年割）＝＄783.29（9.39万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄316.45（3.79万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄337.96（4.05万円相当）
合成ドローダウン＝＄327.20（3.92万円相当）
リスク対期待値＝2.393
Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ5
Sinka-v2.52-EURUSD-2003.06.02-2016.08.14-スプ10
Sinka-v2.52-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.10年割）＝9.34％
スプ10総損益％（13.10年割）＝6.52％
スプ5最大ドローダウン％＝2.49％
スプ10最大ドローダウン％＝2.53％
単純平均総損益％＝7.93％
単純平均最大ドローダウン％＝2.51％
リスク対期待値＝3.159
Tickstory直近データ
Sinka-v2.52-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ5-0.1固定
Sinka-v2.52-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ10-0.1固定
Sinka-ｖ2.52-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.6年割）＝＄767.55（9.21万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄299.80（3.59万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄311.06（3.73万円相当）
合成ドローダウン＝＄305.43（3.66万円相当）
リスク対期待値＝2.513
Sinka-v2.52-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ5
Sinka-v2.52-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ10
Sinka-ｖ2.52-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.6年割）＝7.75％
スプ10総損益％（5.6年割）＝5.35％
スプ5最大ドローダウン％＝2.27％
スプ10最大ドローダウン％＝2.31％
単純平均総損益％＝6.55％
単純平均最大ドローダウン％＝2.29％
リスク対期待値＝2.860
まとめ
注目は超直近相場です。
Sinka-v2.52-EURUSD-2010.01.01-2016.08.14-スプ5
Sinka-v2.02-EURUSD-2010.01.01-2016.07.17-スプ5
2015年8月から成績横ばいになっているのは前回から変わりません。
ただし、ロットバランスの調整が効果を発揮しており緑色の最小数量が増えていることが確認できます。これにより最終的な損益が若干増加しており改善の効果が見られます。
またエントリー規制もされていますが、思ったよりも取引回数は減っていません。
これはおそらくポジション保有期間を短期勝負にして回転率が向上していると推測できます。
最大保有時間は2時間になったので、ポジったけど利益が出ず決済を延期するということが無くなりました。
つまり塩漬けポジションが無くなりました。
トレンドフォロー型でトレンドに乗れると思ってエントリーしたが、間違いエントリーだった場合は潔く決済する。ということですね。
この効果はドローダウン減少という点でも現れています。
比較できるデータがあって明確になるような地味なアップデートでしたが
確実に以前よりも使いやすくなっているかと思われます。
最大の問題は直近12ヶ月程度成績横ばいが続いていることです。
エントリー補助として裁量トレードに活用しても良いですし
リスク抑え気味で使っても良いかもしれません。
ドローダウンが減少した分を考慮してリスク調整なしでも良いかもです。
次の収益期までどのように過ごすか良く考えて使いこなしましょう！
次回はユーロ円を検証します！！
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