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本日はSinka-v2.02の検証を行います。
今回は本気資金のRisk値を最終決定します。
前回、長期バックテストで「ドローダウン限界レベルはRisk3.0まで」と分かりました。
今回は私が持っているMyfxMarketsリアルデータで直近バックテストを行います。
その結果で直近で狙える損益を確認します。
ユーロドル
始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。
Sinka-v2.02-EURUSD-2015.01.05-2016.07.17-スプ5-Risk1.0
Sinka-v2.02-EURUSD-2015.01.05-2016.07.17-スプ5-Risk1.5
Sinka-v2.02-EURUSD-2015.01.05-2016.07.17-スプ5-Risk2.0
Sinka-v2.02-EURUSD-2015.01.05-2016.07.17-スプ5-Risk3.0
ドル円
始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。
Sinka-v2.02-USDJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ8-Risk1.0
Sinka-v2.02-USDJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ8-Risk1.5
Sinka-v2.02-USDJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ8-Risk2.0
Sinka-v2.02-USDJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ8-Risk3.0
ユーロ円
始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。
Sinka-v2.02-EURJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ12-Risk1.0
Sinka-v2.02-EURJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ12-Risk1.5
Sinka-v2.02-EURJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ12-Risk2.0
Sinka-v2.02-EURJPY-2015.01.05-2016.07.17-スプ12-Risk3.0
まとめ
これまでのデータをまとめてみると・・・
↓ 大企業タイプ
欲張らず利益よりも損をしないことを最優先にした超安全経営です。
あれこれ心配したくない人には絶対おすすめ！
| 設定A （Risk1.0） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ユーロドル | 1.0 | 5.07% | 1.54% | 3.292 |
| ドル円 | 1.0 | 8.72% | 3.32% | 2.627 |
| ユーロ円 | 1.0 | 10.57% | 1.50% | 7.047 |
| 合計 | 3.0 | 24.36% | 6.36% | 3.830 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 11.08% | 88.92% | 79.07% | 70.31% | 62.52% |
↓ 中小企業タイプ
精一杯に大企業の真似をする、追随する堅実な経営です。
| 設定B （Risk1.5） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ユーロドル | 1.5 | 7.76% | 2.43% | 3.193 |
| ドル円 | 1.5 | 13.79% | 4.94% | 2.791 |
| ユーロ円 | 1.5 | 16.04% | 2.30% | 6.974 |
| 合計 | 4.5 | 37.59% | 9.67% | 3.887 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 16.73% | 83.27% | 69.34% | 57.74% | 48.08% |
↓ ベンチャータイプ
リスクを恐れず急成長を目指し利益追求タイプの経営です。
| 設定C （Risk2.0） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ユーロドル | 2.0 | 10.51% | 3.22% | 3.264 |
| ドル円 | 2.0 | 18.88% | 6.67% | 2.831 |
| ユーロ円 | 2.0 | 22.32% | 3.15% | 7.086 |
| 合計 | 6.0 | 51.71% | 13.04% | 3.965 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 22.58% | 77.42% | 59.94% | 46.40% | 35.93% |
↓個人起業タイプ
1回の失敗が人生に大きく影響します。
| 設定D （Risk3.0） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ユーロドル | 3.0 | 16.28% | 4.90% | 3.322 |
| ドル円 | 3.0 | 29.59% | 10.03% | 2.950 |
| ユーロ円 | 3.0 | 35.24% | 4.70% | 7.498 |
| 合計 | 9.0 | 81.11% | 19.63% | 4.132 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 33.56% | 66.44% | 44.14% | 29.33% | 19.49% |
イメージしやすいようにRisk値を一般的な企業経営で表現してみました。
豊富な資金力があれば無理にリスクを取る必要はありませんのでRisk1.0以下でOKです。
私は設定Cをベースにこれで行きます！
| Kawasumi 設定 |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ユーロドル | 1.0 | 5.07% | 1.54% | 3.292 |
| ドル円 | 2.0 | 18.88% | 6.67% | 2.831 |
| ユーロ円 | 2.0 | 22.32% | 3.15% | 7.086 |
| 合計 | 5.0 | 46.27% | 11.36% | 4.073 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 18.98% | 81.02% | 65.64% | 53.18% | 43.09% |
どうしようか悩みましたが当初の予定通りにいきます。
調子良いものをメインに使って、調子悪いのはサブで経過観察します。
設定Cを基準にユーロドルは全てハーフロットと考えても良いですね(^_^;)
ユーロドルが調子を上げてきた時には再度リスクを調整したいと思います。
Risk値は下げ傾向なので精神的負担は多少減ると考えます。
ｖ1.41よりも安定して利益を出してくれることを祈ります！！
これからの結果に乞うご期待！
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