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本日はSinka-v2.02の検証を行います。
バックテストについて
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
MyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは10前後です。
8～15程度だと思います。スプ20以上になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ10、スプ15データを使います。
特筆することはユーロ円はPro口座でもスタンダード口座でもあまりスプレッドは変わらない点です。Pro口座の方が多少は有利ですが手数料支払ってまで有利か？と考えるとそうでもないです。早朝スプレッドにおいてはPro口座を利用する価値はあります。
クロス円はJPYバックテスト、クロスドルはUSDバックテストすると正確なデータになるようです。
ユーロ円はJPYバックテストです。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-固定0.1
Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-固定0.1
Sinka-v2.02-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝￥32,965
スプ10最大ドローダウン＝￥47,207
スプ15最大ドローダウン＝￥49,784
合成ドローダウン＝￥48,495
リスク対期待値＝0.679
Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v2.02-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15
Sinka-v2.02-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝5.99％
スプ15総損益％（15年割）＝4.48％
スプ10最大ドローダウン％＝5.53％
スプ15最大ドローダウン％＝6.09％
単純平均総損益％＝5.235％
単純平均最大ドローダウン％＝5.81％
リスク対期待値＝0.901
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10-固定0.1
Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15-固定0.1
Sinka-v2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.10年割）＝￥35,535
スプ10最大ドローダウン＝￥61,868
スプ15最大ドローダウン＝￥69,328
合成ドローダウン＝￥65,598
リスク対期待値＝0.541
Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ10
Sinka-v2.02-EURJPY-2003.06.02-2016.07.17-スプ15
Sinka-v2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.10年割）＝7.05％
スプ15総損益％（13.10年割）＝4.86％
スプ10最大ドローダウン％＝3.56％
スプ15最大ドローダウン％＝4.32％
単純平均総損益％＝5.955％
単純平均最大ドローダウン％＝3.94％
リスク対期待値＝1.511
Tickstory直近データ
Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10-固定0.1
Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15-固定0.1
Sinka-ｖ2.02-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.6年割）＝￥36,435
スプ10最大ドローダウン＝￥34,836
スプ15最大ドローダウン＝￥44,101
合成ドローダウン＝￥39,468
リスク対期待値＝0.923
Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ10
Sinka-v2.02-EURJPY-2010.01.01-2016.07.17-スプ15
Sinka-ｖ2.02-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.6年割）＝6.04％
スプ15総損益％（5.6年割）＝4.14％
スプ10最大ドローダウン％＝3.38％
スプ15最大ドローダウン％＝3.94％
単純平均総損益％＝5.09％
単純平均最大ドローダウン％＝3.66％
リスク対期待値＝1.390
まとめ
注目は直近相場で調子が良いです。
長期バックテストをドル円やユーロドルと比較するとお世辞にも成績が良いとは言えません。
長期バックテスト的には低ドローダウンでも低利益なので
スプレッド10であれば長期でも比較的良いEAデータになると思います。
ユーロ円最大の利点はユーロドルに代わって運用できそう。
直近ユーロ円は上げ調子になっています。
今年6月まで上げてきた内容なので約12ヶ月くらい燻っているユーロドルと比較すると魅力的です！
うまい具合にリスクヘッジできるようなものをぶっ込んできた感じですねｗ
あと「SLが浅い」ということなのでフォワードで確認しながら調整ですね。
スプレッドフィルターはオススメの1.2設定で良いと思います。
とりあえず主軸にドル円、ユーロ円。
サブにユーロドルを配置して経過観察するイメージですかね。
月曜日からの運用は一旦これで行きます。
ドル円＝Risk2.0
ユーロ円＝Risk2.0（SL具合も確認していく、初回0.01＝false）
ユーロドル＝Risk1.0（さらにマジック1をハーロフットにしても良い。）
運用種類が増えた分Risk値を減らして全体的にバランスを取ったイメージです。
次回は本気資金のRisk値を探って行きたいと思います！！
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