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今回は本気資金のRisk値を最終決定します。
前回、長期バックテストで「許容できるドローダウンレベルはRisk3.0まで」と分かりました。
今回は私が持っているMyfxMarketsリアルデータで直近バックテストを行います。
その結果で直近で狙える損益を確認します。
ユーロドル
始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。
Sinka-v1.41-EURUSD-2015.01.01-2016.05.29-スプ5-Risk1.0-100万円
Sinka-v1.41-EURUSD-2015.01.01-2016.05.29-スプ5-Risk2.0-100万円
Sinka-v1.41-EURUSD-2015.01.01-2016.05.29-スプ5-Risk3.0-100万円
ドル円
始値でのバックテストでもほぼ問題ない事は分かっているので始値でチェックします。
Sinka-v1.41-USDJPY-2015.01.01-2016.05.29-スプ5-Risk1.0-100万円
Sinka-v1.41-USDJPY-2015.01.01-2016.05.29-スプ5-Risk2.0-100万円
Sinka-v1.41-USDJPY-2015.01.01-2016.05.29-スプ5-Risk3.0-100万円
まとめ
これまでのデータをまとめてみると・・・
↓ 大企業タイプ
欲張らず利益よりも損をしないことを最優先にした超安全経営です。
| 設定A （Risk1.0） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 1.0 | 13.87 | 1.96 | 7.08 |
| ユーロドル | 1.0 | 7.06 | 0.93 | 7.59 |
| 合計 | 2.0 | 20.93 | 2.89 | 7.24 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 6.79 | 93.21 | 86.88 | 80.98 | 75.48 |
↓ 中小企業タイプ
精一杯に大企業の真似をする、追随する堅実な経営です。
| 設定B （Risk2.0） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 2.0 | 30.09 | 4.07 | 7.39 |
| ユーロドル | 2.0 | 15.42 | 1.89 | 8.16 |
| 合計 | 4.0 | 45.51 | 5.96 | 7.64 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 13.70 | 86.30 | 74.48 | 64.27 | 55.47 |
↓ ベンチャータイプ
リスクを恐れず急成長を目指し利益追求タイプの経営です。
| 設定C （Risk3.0） |
Risk（％） 1回(2ポジ) 最大損失限度 |
直近損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 3.0 | 48.87 | 6.11 | 8.00 |
| ユーロドル | 3.0 | 23.96 | 2.86 | 8.38 |
| 合計 | 6.0 | 72.83 | 8.97 | 8.12 |
| 最大DD(%) 長期 |
1回目 （残高%） |
2回目 （残高%） |
3回目 （残高%） |
4回目 （残高%） |
| 20.41 | 79.59 | 63.35 | 50.42 | 40.13 |
イメージしやすいようにRisk値を一般的な企業経営で表現してみました。
豊富な資金力があれば無理にリスクを取る必要はありませんのでRisk1.0以下でOKです。
どの運用方法でも直近通りなら20％～75％程度の利益が見込めます！！
私は設定Cで運用します！
理想は設定Aでの運用ですが、まだまだそのレベルじゃないんですよね∩(´д`∩；)
というかお金持ちだったら、誰も困らない。。。
これでも十分にリスクを考えてある内容なので
その中で最大限にリスクを取って攻めたいと思います。
私もお金が欲しいですし、有言実行で結果を残さないとね。
これからの結果に乞うご期待！
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