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本日はSinka-v1.41の検証を行います。
私としても久々の新作EA検証ですね(^_^;)
時間と金の無駄使いを辞めてから、私が検証しようと思うEAが激減しています。
バックテストについて
ESCADA同様のロット管理方法になっているので
ESCADAと比較できるように0.1ロット固定とデフォルト設定での確認を行います。
Sinkaの注意点としてMyfxMarketsPro口座が推奨となっています。
ESCADAでMyfxPro口座を使っている感触としては通常スプは5前後です。
2～7程度だと思います。スプ10になることは早朝時間以外ほぼありません。
なので私の評価としてはスプ5、スプ10データを使いますが
おまけとしてスプ15も掲載しておきます。
LandFXやMyfxスタンダード口座を検討の方は参考にして下さい。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
Sinka-v1.41-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
Sinka-v1.41-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
Sinka-v1.41-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15-0.1固定（おまけ）
Sinka-v1.41-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄744.85（8.93万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄742.67（8.91万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄766.38（9.19万円相当）
合成ドローダウン＝＄754.52（9.05万円相当）
リスク対期待値＝0.986
Sinka-v1.41-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Sinka-v1.41-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
Sinka-v1.41-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ15（おまけ）
Sinka-v1.41-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝10.583％
スプ10総損益％（15年割）＝8.618％
スプ5最大ドローダウン％＝6.53％
スプ10最大ドローダウン％＝6.66％
単純平均総損益％＝9.600％
単純平均最大ドローダウン％＝6.595％
リスク対期待値＝1.455
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ5-0.1固定
Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定
Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ15-0.1固定（おまけ）
Sinka-v1.41-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.00年割）＝＄861.83（10.34万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄376.35（4.51万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄380.85（4.57万円相当）
合成ドローダウン＝＄378.60（4.54万円相当）
リスク対期待値＝2.277
Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ5
Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10
Sinka-v1.41-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ15（おまけ）
Sinka-v1.41-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.00年割）＝14.235％
スプ10総損益％（13.00年割）＝9.946％
スプ5最大ドローダウン％＝3.29％
スプ10最大ドローダウン％＝3.51％
単純平均総損益％＝12.090％
単純平均最大ドローダウン％＝3.400％
リスク対期待値＝3.555
Tickstory直近データ
Sinka-v1.41-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ5-0.1固定
Sinka-v1.41-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定
Sinka-v1.41-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ15-0.1固定（おまけ）
Sinka-ｖ1.41-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄856.29（10.27万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄376.51（4.51万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄355.02（4.26万円相当）
合成ドローダウン＝＄365.76（4.38万円相当）
リスク対期待値＝2.344
Sinka-v1.41-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ5
Sinka-v1.41-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10
Sinka-v1.41-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ15（おまけ）
Sinka-ｖ1.41-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.5年割）＝11.660％
スプ10総損益％（5.5年割）＝9.034％
スプ5最大ドローダウン％＝3.02％
スプ10最大ドローダウン％＝3.08％
単純平均総損益％＝10.347％
単純平均最大ドローダウン％＝3.05％
リスク対期待値＝3.392
まとめ
全体的に良い感じだと思います。
長期的にも対応できていますし、短期的にも安定的に成長している点がとても良いです。
ロット固定でESCADAドル円と比較すると同等レベルの点数を叩きだしています。
運用方法もしっかりと想定されており机上論開発者ではない印象も良いですｗ
これは超個人的な愚痴ですが、某サイトで「返事は丁寧で外面だけ良くて、結局、遠回しに言い訳して自分は悪く無い、完璧だ！と言わんばかりにユーザーの責任として何にも改善しない対応しない開発者」をこれまでに嫌というほど見てきましたから・・・その辺はfx-egoist.comなので安心して良さそうです。ESCADAでも私が発見した問題に対応してくれていますしｗ
弱点を上げるならばPFが低いことです。*PF＝純利益÷純損失
総合的には安定的に利益は狙えるが、
実際に運用しているときは「思っているよりもこまめに負ける」だろうということです。
PF=1.64という数字の意味は「負けた分の1.64倍利益を出す」という意味です。
なので短期的に負けたからと言ってすぐにEA停止していると
その後、爆益を出したりするはずなので1年間は使い続けるという事を覚悟して始めましょう。
「損したから止める、調子良さそうだから稼働させる」という行動が一番良くないです。
なぜならば「損をしてから止めるが取れたはずの利益は取れない」ので美味しい時期を完全に逃す訳です。
バックテストデータから逸脱した時は停止するべきですが、
気分で停止すると良いことはありません。
バックテスト的には最低1年間は使い続けて利益がでなければ完全停止しても良いでしょう。
次回はユーロドルを検証します！！
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