本日はSazanami-Advance EURJPYの応用編として
パラメータをいじってバックテストしてみました。
パラメータはいろいろあったのですが
説明も少なく、どんな効果なのかバックテストしても
いまいち読み取れませんでした(^_^;)
注目したパラメータ
複利運用機能とストップロス指定値です。
Sazanami-Advanceは2つのロジックが混在しているEAなので
ストップロスの指定が少しだけ工夫されているようです。
複利運用スイッチをtureにするとロット値は無視して完全レバレッジ管理になるようです。
まず複利運用は効果があるのか？
ロット0.1
最大ポジション数5
グラフクリックで詳細が見れます。
レバレッジ1倍
最大ポジション数5
グラフクリックで詳細が見れます。
注目したい項目は総損益、PF、最大ドローダウンです。
ロット0.1
総損益6569.00
PF1.33
最大ドローダウン11.30％
レバ1倍（スタートロット0.1）
総損益7855.74
PF1.26
最大ドローダウン16.19％
比較してみると
総損益は+1286.74（約20％増加）
PF-0.07
最大ドローダウン+4.89％（約40％増加）
最大ドローダウンが40％も増加しているのに対して
総損益は40％ではなく20％しか増えていません。
これは「利大損大になっている」ということです。
PFが下がったのもそのためです。
複利運用（レバレッジ管理）になると利益が出た後はロット数が増えます。
ロット数が増える＝大きく負ける可能性も増える
最大ドローダウンが低いEAでないと逆効果になると判断できます。
ただし複利運用でバックテストをすることで
現実に近い形で資産曲線を確認できるメリットがあります。
1年に1度運用ロット数を見直すだけで良いEAです。
ストップロス値は最適なのか？
どの時期に最適化されているのか？という点で必ずチェックした方が良い項目です。
一般的に言うと相場は変化するものです。
私的に言うと「相場は進化するもの」です。
なので損切り値や利食い値は利用開始前に見直しましょう！
最適化前（ロット0.1 ポジ5）
MaxLoss2=220; MaxLossL3=140; MaxLossS3=140;
総損益6569.00
PF1.33
最大ドローダウン11.30％
最適化後（ロット0.1 ポジ5）
MaxLoss2=330; MaxLossL3=210; MaxLossS3=210;
総損益7792.96
PF1.42
最大ドローダウン10.35％
利益を伸ばし最大ドローダウンを低下させる事が出来ました！
PFも改善しています！
グラフで見ても分かりますね(oﾟ▽ﾟ)o
どうやら損切り値は現在の相場に最適な数値ではなかったようです。
耐えるべきところで損切りをしてしまい無駄に損を伸ばしていたようです。
人間がトレードをしていてビビって逃げたら天井や底だったというパターンです。
ストップロスを浅くすると無駄に損失を確定させてしまうし
ストップロスを深くすると大損が続くリスクが増えます。
個人の好みかと思いますのでストップロス値で好みのリスクを選択しましょう！
私は最適化後をオススメします！
1週間に1回、最低でも月1回は再最適化しましょう！
本日のまとめ
複利運用機能は意味が無い
年1度の運用ロット数見直しでOK。
ストップロス値は進化する相場に合わせて最適化する
最適化後にレバ1倍でバックテストしたもの掲載します。
3年運用してちょうど2倍になります。
毎年ロット数を見直すとこんな試算曲線になります(oﾟ▽ﾟ)o
固定ロット数運用ならばドローダウンはもっと小さいはずですｗ
また春はEAを停止させると更にドローダウンは小さくできます！
詳しくは基礎編を読んでください。
なかなか良いEAなので今度は更に3年さかのぼって
2008年6月～2011年6月でバックテストをしてみたいと思います！
本日紹介のSazanami-Advance EURJPYはコチラ
