バックテストって簡単なようで結構手間がかかりますね∩(´д`∩；)
Sazanami-Advanceは参考として簡単なバックテストをしてみたら変なグラフになってビックリしました。
必ず全ティックでバックテストしないとおかしな結果になりますのでご注意ください。
そんなこんなで7/4は丸一日潰れてしまいました(^_^;)
デフォルト値でのバックテスト結果
【期間】2011年6月～2014年6月
【データ】Tickstory
【MT4】アルパリジャパン
クリックで詳細データが見れます。
＊データが重いので注意してください。
【ロット】0.2
【最大ポジション数】5
【最大ロット数（合計）】1.0
標準設定では3年間運用して2.3倍程度になる成績となっております。
ただしロット数0.2となっているので他のEAと比較する際、
成績がダントツで良いかのように誤解を招くのでロット0.1でもバックテストしました。
グラフの形は一緒ですね(^_^;)
同じロット0.1、最大ポジション数5のNoah’s Ark AUDJPYと比較すると
Sazanami-Advance EURJPY 3年で1.65倍程度 PF1.33
Noah’s Ark AUDJPY 3年で2.28倍程度 PF1.17
う～ん、いい勝負という感じです。
資産増だけで見るならNoah’s Ark AUDJPYですが
利大損小になっているのはSazanami-Advance EURJPYです。
なのでリスクが小さいのはSazanami-Advance EURJPYです。
得意な相場と苦手な相場
記事一番始めのグラフで利益が伸びている部分を四角で囲みました。
四角部分以外が苦手な相場となります。
つまりトレンド相場に強く、
レンジ相場や膠着相場に弱いEAだと分かります。
fxonではフォワードテスト開始したタイミングで
ドローダウンがあった為にあまり良くないEAのように見えますが
バックテスト結果から分析すると想定内のドローダウンです。
むしろ私はある程度ドローダウンした今が稼働開始させるタイミングとして絶好だと思います。
なぜ今が稼働タイミングとして絶好なのかドローダウン以外にも理由がもう一つあります。
利益を出している時期に注目してください。
2011年6月～2012年2月
2012年12月～2013年3月
2013年10月～2014年1月
お気づきになるでしょうか？
年後半で利益を出しているのです！
トレンドフォロー型EAの特徴でもあります。
年後半というのはトレンドが発生しやすい傾向があります。
記事を書いている本日は7月5日。
すでに年後半に突入しています！
これから利益を期待できる訳です！！
そもそも売買ロジックは良いのか？
Noah’s Ark AUDJPYは最大5ポジでも1時間毎にポジります。
しかしSazanami-Advance EURJPYは最大5ポジションでもポジるタイミングがかなり時間差があります。
なのでロット0.1、最大ポジション数1でも評価してみました！
特に問題は無さそうですｗ
複数ポジションだから成績を上げている訳ではなく
基本的な売買でしっかり利益を出しています！
本日のまとめ
トレンドが出やすい年後半に期待できるEA
逆に年前半は負けやすいタイミング
人気のあるNoah’s Ark AUDJPYと比較しても劣っている印象は全く無い
開発者さんは利大損大と言っているが「利大損小」という結果
バックテストが大変でしたが良い印象のEAです！
パラメータもたくさんあってカスタマイズすることでもっと良くなりそうな予感がしてます！
土日になってしまいますがパラメータをいじっての結果もお伝えしていきます。
またバックテストでハマらない事を祈ります(^_^;)
