←Observer記事一覧へ本日はObserver-v2.3の長期バックテストをお届けします。
アップデート検証やアルパリ再検証により遅れました。
v2.3の変更点
週末決済をしないことをデフォルトに変更しています。
指値、逆指値を使わずにMT4が正しくバックテストができるよう内部プログラムでTPやSLを再現しました。
基本的にトレンドフォロー型EAなので極力トレンドに乗り続けた方が
ロジックとして長所を伸ばせるだろうという判断です。
トレンドが無い時は成績横ばいで耐えるという考え方です。
純粋なトレンドフォロー型ではトレンドが無い時は稼げないので
今後はスキャルピングEAを研究する予定です。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用
＊始値でのバックテストですが始値でのみプログラムチェックするEAなので理屈的には問題ありません。
Observer-v2.3-EURUSD-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Observer-v2.3-EURUSD-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
Observer-v2.3-USDJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Observer-v2.3-USDJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
Observer-v2.3-EURJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
Observer-v2.3-EURJPY-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-アルパリ-スプ5
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-アルパリ-スプ25
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-アルパリ
各計測0.01ロット-実弾0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1986.39（23.83万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
リスク対期待値＝1.323
Tickstory長期バックテスト
GMT=0でデータ出力。
＊GMT=0以外でデータ出力をするとデータ抜けが発生するためです。
Observer-v2.3-EURUSD-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ5
Observer-v2.3-EURUSD-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ25
Observer-v2.3-USDJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ5
Observer-v2.3-USDJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ25
Observer-v2.3-EURJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ5
Observer-v2.3-EURJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.09.20-スプ25
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-Tickstory-スプ5
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-Tickstory-スプ25
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-Tickstory長期
各計測0.01ロット-実弾0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄2276.94（27.32万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1750（21.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1625（19.50万円相当）
リスク対期待値＝1.401
Tickstory直近バックテスト
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-Tickstory-2010.01.01-2015.09.20-スプ5
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-Tickstory-2010.01.01-2015.09.20-スプ25
Observer-v2.3-3種ポートフォリオ-Tickstory直近
各計測0.01ロット-実弾0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄1248.92（14.98万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1400（16.80万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1450（17.40万円相当）
リスク対期待値＝0.860
まとめ
長期的には成績が改善している。
短期的には成績が悪化しています。
トレンドフォローを強調したロジックになったので
近年の平時低ボラ政策サプライズ相場で勝てていない。
たまたま今がEAにとってドローダウン期であり今後通常期待値へ戻る動きになるのかは全くの不明。
防衛策としてドローダウンモニターを搭載しているので
このまま勝てない相場が続けば自動的にEA判断でストップになる。
これがトレンドフォロー型ロジックの限界なのかな・・・
これ以上このロジックをいじっても改善しようがなさそう。
今回のアップデート後はスキャルピングロジックを研究開始します！
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