←Observer記事一覧へObserver-3種ポートフォリオのブローカー選定をお届けします。
今までの結果を合成したグラフで総合判断してみたいと思います。
バックテスト結果
参考データ
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory-2014.12.07-2015.08.02-スプ5
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory-2014.12.07-2015.08.02-スプ25
国内ブローカー
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-GAINCapital-2014.12.07-2015.08.02-スプ現在値
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-GAINCapital-2014.12.07-2015.08.02-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-OANDA-2014.12.07-2015.08.02-スプ現在値
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-OANDA-2014.12.07-2015.08.02-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-外為-2014.12.07-2015.08.02-スプ現在値
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-外為-2014.12.07-2015.08.02-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-AVA-2014.12.07-2015.08.02-スプ現在値
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-AVA-2014.12.07-2015.08.02-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-FXCM-2014.12.07-2015.08.02-スプ現在値
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-FXCM-2014.12.07-2015.08.02-スプ25
FXCMはポートフォリオ計算するタイミングで手数料を考慮してグラフ化しました。
まとめ
GAINCapitalがTickstoryと最も似た内容になっている。
データ重視でトレードしたい場合はGAINCapitalが良い。
FXCMが手数料を考慮しても一番利益が出ている。
Tickstoryデータよりも良い結果になっている。
利益重視でトレードしたい場合はFXCMが良い。
最も残念な結果だったのは外為ファイネストです。
スプレッドが低いので期待していたのですがダメでした。
OANDAはスプレッドが暴れなければOK。
AVAはスプレッドが高めなので全体的に成績が落ちやすい。
ひとまず大きな問題はなさそうなのでv2.0をリリースしたいと思います。
バックテストはまずまずなので、フォワードで実績確認です。
今後の課題
・スプレッドフィルターを実装する必要があるか？
・3種ポートフォリオ化前でもリスク対期待値1.0以上を目指したい。
・3種ポートフォリオ化後でリスク対期待値2.0以上を目指したい。
・根本的に移動平均ロジックを見直す必要があるか？
EAとしての土台は出来たと思うので
今後は売買ロジックの追求をして改良していきたいと思います。
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