←Observer記事一覧へやっと週またぎ問題に対応したObserver-ｖ2.0の検証をお届けします。
データをまとめて私自身頭をすっきりさせたいと思います。
最終的に問題が無ければアップデート版としてリリースしたいと思います。
V2.0の新機能
GMT機能の搭載
各種クローズ設定を利用するために搭載。
冬GMTと夏GMTを入力することでサマータイムは自動対応します。
週末クローズ機能
夏時間
日本時間土曜4：00に決済する。
日本時間月曜8：00までエントリーしない。
冬時間
日本時間土曜5：00に決済する。
日本時間月曜9：00までエントリーしない。
週末・週明けスプレッドを完全回避しようという設定です。
年末年始クローズ機能
日本時間12/23～1/14までトレードストップ。
年末年始はブローカーによって休業日が違うため余裕を持った設定です。
ドローダウンモニター
計測ロジックのドローダウンを監視してレベルに合わせて運用ロット数が減るというシステムです。
ロジックが相場に適していない場合は全決済後にEA自体の稼働をストップさせます。
EAが一度ストップした場合は設定を緩めない限り再稼働することはありません。
アルパリ長期バックテスト
グラフクリックでバックテスト詳細が確認できます。
モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻が決定した直後にダウンロードし保存したデータです。
スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）
スプレッド25は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）
＊始値でのバックテストですが始値でのみプログラムチェックするEAなので理屈的には問題ありません。
Observer2.0-EURUSD-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
Observer2.0-EURUSD-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ25
Observer2.0-USDJPY-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
Observer2.0-USDJPY-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ25
Observer2.0-EURJPY-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
Observer2.0-EURJPY-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ5
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-アルパリ-2000.02.02-2015.01.15-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-アルパリ
各計測0.01ロット-実弾0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（14年割）＝＄1840.81（22.08万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄2000（24.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1625（19.50万円相当）
リスク対期待値＝1.132
Tickstory長期バックテスト
スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）
スプレッド25は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）
GMT=0でデータ出力。
＊GMT=0以外でデータ出力をするとデータ抜けが発生するためです。
Observer2.0-EURUSD-Tickstory-2003.06.02-2015.07.04-スプ5
Observer2.0-EURUSD-Tickstory-2003.06.02-2015.07.04-スプ25
Observer2.0-USDJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.07.04-スプ5
Observer2.0-USDJPY-Tickstory-2003.06.02-2015.07.04-スプ25
Observer2.0-EURJPY-Tickstory-2003.08.02-2015.07.04-スプ5
Observer2.0-EURJPY-Tickstory-2003.08.02-2015.07.04-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory-2003.06.02-2015.07.04-スプ5
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory-2003.06.02-2015.07.04-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory長期
各計測0.01ロット-実弾0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄1678.30（20.13万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1375（16.50万円相当）
リスク対期待値＝1.221
Tickstory直近バックテスト
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory直近-2010.01.01-2015.07.04-スプ5
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory直近-2010.01.01-2015.07.04-スプ25
Observer-v2.0-3種ポートフォリオ-Tickstory直近
各計測0.01ロット-実弾0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄1400.15（16.80万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄1000（12.00万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄1500（18.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
リスク対期待値＝1.120
まとめ
TPやSLに頼った決済ロジックになっているので
スプレッドは狭い方が断然得する仕上がりになっている。
アルパリでもTickstroyデータでもリスク期待値は1.1～1.2となり比較的安定している。
ブローカー選定も行いアップデート効果を確認します。
以前はブローカーによってトレード内容が変わりやすかったが
今回のアップデートでブローカー間のトレード差が縮まればOKです。
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