前回検証記事：【nekoboo FX Core2】ｖ1.03デバッグ済 長期バックテスト
今回はnekoboo FX Core2-v1.03mの検証をお届けします。
こちらもマイナーアップデートになっているようです。
アップデート内容について
リスクマネジメント機能の追加みたいです。
UseRiskPerLots使用にてTPとSLが相場状況に合わせて変化するみたいです。
1ポジあたりの損失金額を残高の1％とする。（変更可）
あと上限ロット値の選択（複利運用方法の選択）があります。
単純にユーザーが上限ロット値を入力する方式で問題ないと思いますが・・・
ロット計算など何かしら問題があるのかもしれないですが情報が少なくて分かりません。
バックテストについて
デフォルトのスプレッドフィルターが5なので20に変更しています。
国内の低スプレッドブローカーを基準に作成されたEAだと思います。
海外ブローカーでスプレッド5はほとんど無いです。
朝スキャEAにも関わらず日本時間で冬7：00や夏6：00など
スプレッドが超拡大するタイミングでもバックテストではトレードしている。
アルパリデータでは00：00時、Tickstoryデータでは冬21：00夏22：00のタイミングです。
バックテストを表示してブラウザで検索すればどんだけトレードしているか分かる。
アルパリデータでは00：00だけでエントリー、決済、変更など全部で155件ヒットしてます。
15分～30分はスプレッドが落ち着かない事が多いので
155件×3倍～6倍の465～930件でその内エントリーが何件あるのか？
単純に総取引回数の1割～3割にあたる件数なので影響はかなりあるのでは？と思います。
フォワードではエントリーできない可能性が高いと予測されるので
バックテストの数値は机上論的な部分があることを理解して見る必要がある。
以上のことから早朝スプレッドの影響を受けにくいアヴァトレードでの運用も前提にバックテストします。
スプレッド5、12、20の3パターン
と、リスクマネジメントを使用したパターンになります。
1ポジ損失1％+上限ロットはブローカー最大ロット設定です。
アルパリバックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ12
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
nekoboo FX Core2-アルパリ結果合成値
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄665.65（7.98万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄258.75（3.10万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄322.42（3.86万円相当）
合成ドローダウン＝＄290.58（3.48万円相当）
リスク対期待値＝2.293
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-riskm
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ12-riskm
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-riskm
nekoboo FX Core2-アルパリ結果合成値
スプ5総損益％（15年割）＝117.53％
スプ12総損益％（15年割）＝49.40％
スプ20総損益％（15年割）＝19.53％
スプ5最大ドローダウン％＝6.99％
スプ12最大ドローダウン％＝7.81％
スプ20最大ドローダウン％＝12.49％
単純平均総損益％＝62.15％
単純平均最大ドローダウン％＝9.09％
リスク対期待値＝6.837
Tickstoryバックテスト
データ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ5
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ12
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ20
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（12.6年割）＝＄730.81（8.76万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄329.08（3.94万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄404.59（4.85万円相当）
合成ドローダウン＝＄366.83（4.40万円相当）
リスク対期待値＝1.990
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ5-riskm
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ12-riskm
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2003.06.02-2016.02.14-スプ20-riskm
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
スプ5総損益％（12.6年割）＝128.65％
スプ12総損益％（12.6年割）＝59.20％
スプ20総損益％（12.6年割）＝22.06％
スプ5最大ドローダウン％＝8.25％
スプ12最大ドローダウン％＝9.51％
スプ20最大ドローダウン％＝15.14％
単純平均総損益％＝69.97％
単純平均最大ドローダウン％＝10.96％
リスク対期待値＝6.384
Tickstory直近バックテスト
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ5
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ12
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ20
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（6.0年割）＝＄560.69（6.72万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄247.49（2.96万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄302.78（3.63万円相当）
合成ドローダウン＝＄275.13（3.30万円相当）
リスク対期待値＝2.036
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ5-riskm
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ12-riskm
nekoboo-FX-Core2-v1.03m-AVA-Tickstory-2010.02.14-2016.02.14-スプ20-riskm
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
スプ5総損益％（6.0年割）＝44.83％
スプ12総損益％（6.0年割）＝22.50％
スプ20総損益％（6.0年割）＝7.16％
スプ5最大ドローダウン％＝8.20％
スプ12最大ドローダウン％＝9.38％
スプ20最大ドローダウン％＝15.19％
単純平均総損益％＝24.83％
単純平均最大ドローダウン％＝10.92％
リスク対期待値＝2.273
まとめ
リスクマネジメント機能は考え方として良いシステムだと思います。
やはり問題はスプレッド5を基準に作成されていることではないでしょうか？
アヴァトレード運用を前提にスプレッド12でのバックテスト結果が最もこのEAを正しく評価できると思います。
それでもアルパリデータで00:00の取引はできないと思いますが(^_^;)
今回は複利運用の場合のリスク対期待値も出してみました。
やはり長期間になると複利効果が入ってくるので異常にリスク対期待値が高くなってしまいました。
直近6年では0.1ロット運用と同じような数値になりました。
「損失1％に対する利益％」を計算すればどうだろう？
と思ってやってみましたが正確には算出できてなかったみたいです。
とりあえず他EAでも同じように算出すれば比較できるかと思います。
複利運用で1年あたりの期待値を算出できる良い評価方法無いかな～。
以下、前回からの課題
バックテスト上の成績は非常に良い部類に入る。
ただし冒頭でも説明したようにバックテストが再現できるのか？という部分には疑問が残る。
このEAは本当に使うブローカーをしっかり吟味して利用する必要があります。
平時スプレッド、早朝スプレッド、ストップレベルを確認するべきでしょう。
これは推測になりますがスプレッド5で最適化されたEAだと思います。
スプレッド20で最適化した場合どのようになるのか興味はあります。
条件が悪い方に合わせることでより現実的にトレードできると思います。
最近朝スキャEAが物凄く流行っていますが
朝スプレッドや取引時間をしっかり考えて作成されているのか注意するべきでしょう。
朝スキャEAはバックテストが机上論になってないか本当に注意する必要があります。
デモフォワードは継続して行いますので興味のある方は今週の成績を見てみて下さい。
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