前回検証記事：【nekoboo FX Core2】 長期バックテスト
今回はnekoboo FX Core2-v1.03の検証をお届けします。
朝スキャであるロジック2が週越しポジを取ってしまうバグを発見。
バージョンは変更なしでデバッグされています。
バックテストについて
デフォルトのスプレッドフィルターが5なので20に変更しています。
国内の低スプレッドブローカーを基準に作成されたEAだと思います。
海外ブローカーでスプレッド5はありえません。
朝スキャEAにも関わらず日本時間で冬7：00や夏6：00など
スプレッドが超拡大するタイミングでもバックテストではトレードしている。
アルパリデータでは00：00時、Tickstoryデータでは冬21：00夏22：00のタイミングです。
バックテストを表示してブラウザで検索すればどんだけトレードしているか分かる。
アルパリデータでは00：00だけでエントリー、決済、変更など全部で155件ヒットしてます。
15分～30分はスプレッドが落ち着かない事が多いので
155件×3倍～6倍の465～930件でその内エントリーが何件あるのか？
単純に総取引回数の1割～3割にあたる件数なので影響はかなりあるのでは？と思います。
フォワードではエントリーできない可能性が高いと予測されるので
バックテストの数値は机上論的な部分があることを理解して見る必要がある。
アルパリバックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
nekoboo FX Core2-v1.03-2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
nekoboo FX Core2-v1.03-2-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
nekoboo FX Core2-アルパリ結果合成値
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄669.42（8.03万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄258.75（3.10万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄322.42（3.87万円相当）
合成ドローダウン＝＄290.58（3.48万円相当）
リスク対期待値＝2.307
Tickstoryバックテスト
データ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用
nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ5
nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2003.06.02-2015.12.06-スプ20
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（12.5年割）＝＄730.02（8.76万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄329.08（3.95万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄404.59（4.85万円相当）
合成ドローダウン＝＄366.83（4.40万円相当）
リスク対期待値＝1.990
Tickstory直近バックテスト
nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ5
nekoboo FX Core2-v1.03-2-Tickstory-2010.01.01-2015.12.06-スプ20
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（5.9年割）＝＄583.78（7.00万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄247.49（2.96万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄302.78（3.63万円相当）
合成ドローダウン＝＄275.13（3.30万円相当）
リスク対期待値＝2.121
まとめ
バックテスト上の成績は非常に良い部類に入る。
ただし冒頭でも説明したようにバックテストが再現できるのか？という部分には疑問が残る。
このEAは本当に使うブローカーをしっかり吟味して利用する必要があります。
平時スプレッド、早朝スプレッド、ストップレベルを確認するべきでしょう。
これは推測になりますがスプレッド5で最適化されたEAだと思います。
スプレッド20で最適化した場合どのようになるのか興味はあります。
条件が悪い方に合わせることでより現実的にトレードできると思います。
最近朝スキャEAが物凄く流行っていますが
朝スプレッドや取引時間をしっかり考えて作成されているのか注意するべきでしょう。
朝スキャEAはバックテストが机上論になってないか本当に注意する必要があります。
デモフォワードは継続して行いますので興味のある方は今週の成績を見てみて下さい。
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