前回検証記事：【nekoboo FX Core2】 長期バックテスト
今回はnekoboo FX Core2-v1.03の検証をお届けします。
前回指摘させて頂いた問題点が改善されているか確認します。
バックテストについて
nekoboo FX core2は「レンジトレード」と「朝スキャ」を搭載しています。
時間関係は日本時間管理に統一されましたので分かりやすくなりました。
バックテスト速度も格段に早くなっており無駄過ぎる処理が無くなりました。
GMT関係の処理も問題無いようです。
テストモードも廃止されてユーザーとして使いやすくなっています。
デフォルトのスプレッドフィルターが5なので20に変更しています。
アルパリバックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
nekoboo FX Core2-v1.03-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
nekoboo FX Core2-v1.03-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
nekoboo FX Core2-アルパリ結果合成値
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄691.89（8.30万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄258.75（3.10万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄322.11（3.86万円相当）
合成ドローダウン＝＄290.43（3.48万円相当）
リスク対期待値＝2.385
Tickstoryバックテスト
データ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用
nekoboo FX Core2-v1.03-Tickstory-2003.06.02-2015.09.27-スプ5
nekoboo FX Core2-v1.03-Tickstory-2003.06.02-2015.09.27-スプ20
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄772.98（9.27万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄327.19（3.92万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄401.96（4.82万円相当）
合成ドローダウン＝＄364.57（4.37万円相当）
リスク対期待値＝2.121
Tickstory直近バックテスト
nekoboo FX Core2-v1.03-Tickstory-2010.01.01-2015.09.27-スプ5
nekoboo FX Core2-v1.03-Tickstory-2010.01.01-2015.09.27-スプ20
nekoboo FX Core2-Tickstory結果合成値
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄629.74（7.55万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄247.45（2.96万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄300.07（3.60万円相当）
合成ドローダウン＝＄273.76（3.28万円相当）
リスク対期待値＝2.301
まとめ
指摘させて頂いた問題点は全てクリアされています。
今回のバックテストにおいては非常に優秀な成績です。
前回のバックテスト結果と比較すると明らかに成績が改善しており
やはり前回1.01や1.02はバグっていたのだろうと思います。
今回の結果から安定したEAであり「オススメできるEAになった」と判断します。
ただしバックテストから問題点を挙げるとしたら
EGOISTのように直近になって成績が落ちています。
目先のドローダウンが落ち着いてから購入検討をしても良いかもです。
次のステップとしてブローカー選定を行いフォワードテストするブローカーを決定します。
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