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バックテストについて
| GMT | サマータイム調整有り | サマータイム調整無し | サマータイム調整無し | |||
| 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | |
| GMT=2 | GMT=3 | GMT=0 | GMT=0 | GMT=9 | GMT=9 | |
| Summer_time | false | true | false | true | false | true |
このようにバックテストする期間に合わせてパラメータ変更を行なう必要があります。
ｖ1.7の時に開発者さん的には「サマータイム調整有りGMT冬+2、夏+3のヒストリカルデータにおいてはパラメータ変更しなくても問題無い」
との説明でしたがフォワード運用時はパラメータ変更するので納得できません。
冬時間、夏時間に合わせてバックテストを行いデータを連結しています。
毎回注文してるのですが、GMT処理だけは変更してくれない開発者さんです(^_^;)
一回設定したらロット数以外2度と変更しなくても良いパラメータ設定にして欲しいです。
バックテスト超絶疲れます。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用
ForexSolid-v2.3-AVA-アルパリ-スキャ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-アルパリ-スキャ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ForexSolid-v2.3-アルパリ結果合成値
スキャルピング-0.1ロット-4ポジ
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄452.12（5.42万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄400（4.80万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄400（4.80万円相当）
合成ドローダウン＝＄400（4.80万円相当）
リスク対期待値＝1.129
ForexSolid-v2.3-AVA-アルパリ-スイング-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-アルパリ-スイング-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ForexSolid-v2.3-アルパリ結果合成値
スイング-0.1ロット-1ポジ
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄835.78（10.02万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1300（15.60万円相当）
合成ドローダウン＝＄1275（15.30万円相当）
リスク対期待値＝0.654
ForexSolid-v2.3-AVA-アルパリ-合成-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-アルパリ-合成-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ForexSolid-v2.3-アルパリ結果合成値
スキャスイング合成結果
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1287.91（15.45万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1300（15.60万円相当）
合成ドローダウン＝＄1275（15.30万円相当）
リスク対期待値＝1.009
Tickstory長期バックテスト
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スキャ-2003.06.02-2015.11.01-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スキャ-2003.06.02-2015.11.01-スプ25
ForexSolid-v2.3-Tickstory結果合成値
スキャルピング-0.1ロット-4ポジ
1年間の運用見込み利益（12.5年割）＝＄435.86（5.23万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄375（4.50万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄375（4.50万円相当）
合成ドローダウン＝＄375（4.50万円相当）
リスク対期待値＝1.162
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スイング-2003.06.02-2015.11.01-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スイング-2003.06.02-2015.11.01-スプ25
ForexSolid-v2.3-Tickstory結果合成値
スイング-0.1ロット-1ポジ
1年間の運用見込み利益（12.5年割）＝＄863.39（10.36万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
リスク対期待値＝0.690
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-合成-2003.06.02-2015.11.01-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-合成-2003.06.02-2015.11.01-スプ25
ForexSolid-v2.3-Tickstory結果合成値
スキャスイング合成結果
1年間の運用見込み利益（12.5年割）＝＄1299.25（15.59万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1000（12.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1125（13.50万円相当）
リスク対期待値＝1.154
Tickstory直近データ
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スキャ-2010.01.01-2015.11.01-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スキャ-2010.01.01-2015.11.01-スプ25
ForexSolid-v2.3-Tickstory結果合成値
スキャルピング-0.1ロット-4ポジ
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄441.36（5.29万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄250（3.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄300（3.60万円相当）
合成ドローダウン＝＄275（3.30万円相当）
リスク対期待値＝1.603
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スイング-2010.01.01-2015.11.01-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-スイング-2010.01.01-2015.11.01-スプ25
ForexSolid-v2.3-Tickstory結果合成値
スイング-0.1ロット-1ポジ
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄873.56（10.48万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15.00万円相当）
リスク対期待値＝0.698
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-合成-2010.01.01-2015.11.01-スプ5
ForexSolid-v2.3-AVA-Tickstory-合成-2010.01.01-2015.11.01-スプ25
ForexSolid-v2.3-Tickstory結果合成値
スキャスイング合成結果
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄1314.93（15.77万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1300（15.60万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1300（15.60万円相当）
合成ドローダウン＝＄1300（15.60万円相当）
リスク対期待値＝1.010
まとめ
| リスク対期待値 | V1.7 | V2.2 | V2.3 | ||||||
| スキャ | スイング | 合成 | スキャ | スイング | 合成 | スキャ | スイング | 合成 | |
| アルパリ | 1.035 | 0.226 | 未算出 | 0.911 | 0.668 | 1.033 | 1.129 | 0.654 | 1.009 |
| Tickstory | 1.13 | 0.89 | 未算出 | 1.273 | 0.666 | 1.115 | 1.162 | 0.690 | 1.154 |
| Tick直近 | 2.6 | 1.51 | 未算出 | 1.575 | 0.739 | 1.242 | 1.603 | 0.698 | 1.010 |
今回Tickstory長期は12.0→12.5年割にしていますが期待値に大きな変化はありません。
Tickstory直近は5.75年割ですが期待値が悪化しています。
アップデートするたびに悪化しているイメージです。
直近ですら悪化しているので何のアップデートなのか理解不能です。
本当に最近迷走している気がします。
もしくは新商品に合わせて買い換え促進のために現行品の成績を下げている？？
そんなことしても全く意味無いと思うしなぁ～。
ただ私が強く感じるのは
開発者さんはアルパリデータ保有しているのは販売ページから分かるので
ｖ2.2以降はアルパリデータに過剰最適化しているのかもしれません。
ｖ2.3はとても使う気にはなれない(^_^;)
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