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バックテストについて
| GMT | サマータイム調整有り | サマータイム調整無し | サマータイム調整無し | |||
| 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | |
| GMT=2 | GMT=3 | GMT=0 | GMT=0 | GMT=9 | GMT=9 | |
| Summer_time | false | true | false | true | false | true |
このようにバックテストする期間に合わせてパラメータ変更を行なう必要があります。
ｖ1.7の時に開発者さん的にはサマータイム調整有りGMT冬+2、夏+3は問題無いとの説明でしたが
やっぱり納得できないので全てフォワード運用と同じくなるようにバックテストしました。
冬時間、夏時間に合わせてバックテストを行いデータを連結しています。
毎回注文してるのですが、GMT処理だけは変更してくれない開発者さんです(^_^;)
一回設定したらロット数以外2度と変更しなくても良いパラメータ設定にして欲しいです。
バックテスト超絶疲れます。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用
ForexSolid-v2.2-アルパリ-スキャ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ForexSolid-v2.2-アルパリ-スキャ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ForexSolid-v2.2-アルパリ結果合成値
スキャルピング-0.1ロット-4ポジ
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄455.92（5.47万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄500（6万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄500（6万円相当）
合成ドローダウン＝＄500（6万円相当）
リスク対期待値＝0.911
ForexSolid-v2.2-アルパリ-スイング-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ForexSolid-v2.2-アルパリ-スイング-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ForexSolid-v2.2-アルパリ結果合成値
スイング-0.1ロット-1ポジ
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄835.78（10.02万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
リスク対期待値＝0.668
ForexSolid-v2.2-アルパリ-合成-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ForexSolid-v2.2-アルパリ-合成-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ForexSolid-v2.2-アルパリ結果合成値
スキャスイング合成結果
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1291.70（15.50万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
リスク対期待値＝1.033
Tickstory長期バックテスト
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スキャ-2003.06.02-2015.09.27-スプ5
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スキャ-2003.06.02-2015.09.27-スプ25
ForexSolid-v2.2-Tickstory結果合成値
スキャルピング-0.1ロット-4ポジ
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄477.85（5.73万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄375（4.5万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄375（4.5万円相当）
合成ドローダウン＝＄375（4.5万円相当）
リスク対期待値＝1.273
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スイング-2003.06.02-2015.09.27-スプ5
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スイング-2003.06.02-2015.09.27-スプ25
ForexSolid-v2.2-Tickstory結果合成値
スイング-0.1ロット-1ポジ
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄916.47（10.99万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1500（18万円相当）
合成ドローダウン＝＄1375（16.50万円相当）
リスク対期待値＝0.666
ForexSolid-v2.2-Tickstory-合成-2003.06.02-2015.09.27-スプ5
ForexSolid-v2.2-Tickstory-合成-2003.06.02-2015.09.27-スプ25
ForexSolid-v2.2-Tickstory結果合成値
スキャスイング合成結果
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄1394.32（16.73万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
リスク対期待値＝1.115
Tickstory直近データ
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スキャ-2010.01.01-2015.09.27-スプ5
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スキャ-2010.01.01-2015.09.27-スプ25
ForexSolid-v2.2-Tickstory結果合成値
スキャルピング-0.1ロット-4ポジ
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄472.76（5.67万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄300（3.60万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄300（3.60万円相当）
合成ドローダウン＝＄300（3.60万円相当）
リスク対期待値＝1.575
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スイング-2010.01.01-2015.09.27-スプ5
ForexSolid-v2.2-Tickstory-スイング-2010.01.01-2015.09.27-スプ25
ForexSolid-v2.2-Tickstory結果合成値
スイング-0.1ロット-1ポジ
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄924.82（11.09万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1125（13.50万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1375（16.50万円相当）
合成ドローダウン＝＄1250（15万円相当）
リスク対期待値＝0.739
ForexSolid-v2.2-Tickstory-合成-2010.01.01-2015.09.27-スプ5
ForexSolid-v2.2-Tickstory-合成-2010.01.01-2015.09.27-スプ25
ForexSolid-v2.2-Tickstory結果合成値
スキャスイング合成結果
1年間の運用見込み利益（5.75年割）＝＄1397.58（16.77万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1125（13.50万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄1125（13.50万円相当）
合成ドローダウン＝＄1125（13.50万円相当）
リスク対期待値＝1.242
まとめ
まだ自分でも分かりにくいので・・・
| リスク対期待値 | V1.7 | V2.2 | ||||
| スキャ | スイング | 合成 | スキャ | スイング | 合成 | |
| アルパリ | 1.035 | 0.226 | 未算出 | 0.911 | 0.668 | 1.033 |
| Tickstory | 1.130 | 0.890 | 未算出 | 1.273 | 0.666 | 1.115 |
| Tick直近 | 2.600 | 1.510 | 未算出 | 1.575 | 0.739 | 1.242 |
あれ？？アップデートして何が良くなったのでしょうか？？
長所であるスキャルピングが悪化して
短所であったスイングが平均的になって
「特徴のないEAになった」ということですかね。
アルパリデータはUKのGMT調整済みｖ2.2と調整無しｖ1.7なので
単純比較出来ないかもしれませんが
Tickstoryで比較しても特徴がなくなった印象です。
直近のドローダウンが改善されていた訳でもないし。
物凄く疑問が残るアップデートです。
今のところ目立って大きなドローダウンはありませんが
何だか迷走し始めたような印象です。
バックテスト的にはForexSolidを超えるEAを発見しつつあるので
このままではリアル運用から除外を検討しようかなと思います。
ブローカー選定をしようか？
アップデートして運用するのか？
ちょっとしばらく考えます(^_^;)
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