お問い合わせより面白い検証依頼がありました！
fxonフォワードテスト期間と同じ期間でバックテストを行った場合に
同じような結果が得られるのか？という検証です。
本気で使いたいEAなら厳しいチェックは当たり前ですｗ
ここまで厳しいチェックをするまでに至るEAは初ですね！
fxonフォワードテストデータ
詳細取引データは販売ページにて確認お願いします。
【MT4】Pepperston
【期間】2014年2月27日～2014年7月21日
【設定】GMT不明 サマータイム不明
夏時間、冬時間に合わせて設定変更をしているのかまでは分かりません。
資産曲線
統計情報
当ブログでのバックテストデータ
【MT4】アルパリジャパン
【データ】Tickstory
【期間】2014年2月27日～2014年7月21日
冬設定 GMT2.0 サマータイムfalse
夏設定 GMT3.0 サマータイムtrue
夏設定と冬設定で違いがあるのか一応検証してみました。
とりあえず今回の検証では差がありませんでした。
本題のフォワードテストとの差です
ぱっと見で最終資産残高がバックテストの方が良い結果になっています。
原因を探ってみると取引回数が違うようです。
fxon=160回
バックテスト=174回
原因を考えると
・スプレッドフィルターやスリッページフィルターがあるので相場激変時にうまく約定できない可能性
・FX業者のチャートデータの違い
TickstoryはPepperstonデータを基にしてるのかと思ってましたが違うのかも。
当ブログのフォワードテストとも比較してみた
【MT4】アルパリジャパン
【データ】Tickstory、生データ
【期間】2014年7月09日～2014年7月21日
＊私が言う生データとはチャート上で取得できるデータのこと
当ブログフォワードテスト
四角で囲っている部分は手動操作によるものです。
なので最終損益は22.50です。
また7/11までGMT2.0 サマータイムtrue と間違った設定での運用です。
取引回数13回（手動操作を除く）
損益22.50
スキャロジック＝lot:0.10
スイングロジック＝lot:0.03
アルパリジャパン生データ
取引回数13回
損益20.90
Tickstory
取引回数15回
損益24.54
当ブログフォワードテスト比較検証まとめ
アルパリMT4フォワードテストとアルパリ生データバックテストを比較しても損益の部分で違うｗ
モデリング品質90.00％が一番の要因だと思われる。
あと実運用ではスプレッド、スリッページが変動するので、その影響。
Tickstoryはスプレッドやスリッページフィルターなどの影響が無かった時の
お手本トレードの結果になっていると思われる。
スキャルピングロジックの発動回数が違う！
最適な業者を選定する予定ですが
おそらくTickstoryを上回る結果は出ないと思われるので
Tickstoryに近いバックテスト結果を出す業者が最適という風に判断しようと思います。
やっぱりスキャルピングロジックと相性が良いと結果が良くなりそうですね！
それにしてもバックテストって難しいなぁと実感(^_^;)
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