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ESCADA-ｖ2.1の大変貌に当てられて途中から「ギャンブラーkawasumi」になってました。
経営者kawasumiとして持続可能な経営なのか？
という視点でRisk値を見直します。
FXでいう持続可能な経営とは「失敗しても復活できる経営」です。現在の日本社会のような「1度失敗したら這い上がれない」ではいけません。失敗しても自力で復活できなければ持続可能な経営ではありません。「七転び八起き」という言葉もあるように何度失敗しても起き上がれるようなリスク管理が最も重要であると我に返りました。
長期目線でバックテストを確認し直すと
「全力で失敗した」と推測されるのは
どの通貨ペアでも2～3ポジ分あります。
2～3ポジ分全力で失敗して
そこから十二分に利益を出して、また失敗する。
というサイクルを繰り返しています。
4ポジ以上連続で全力失敗しているというデータはありませんでした。
ただし「ドローダウンは更新するものである」という認識を忘れずに4～6ポジ全力でコケても起き上がれるだろうRisk値を確認します。
リスクの取り方に関しては前回説明したように「年齢」「働けるか？」「資金量」「資産の種類」などの各個人の条件に合わせてデータを参考に決めて下さい。
100万円運用の見直し
＊全力で1.5回～2.0回まではコケても長期バックテスト想定内です。3回以降は最悪を想定。
| 設定A | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 4.00 | 12.42 | 1.90 | 6.537 |
| ユーロ円 | 2.00 | 4.11 | 1.18 | 3.483 |
| ポンド円 | 1.00 | 1.77 | 0.27 | 6.556 |
| 合計 | 7.00 | 18.30 | 3.35 | 5.463 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 93.0% | 86.5% | 80.4% | 74.8% |
100万円運用で年利18.30万円、損失3.35万円。
先に3回(6ポジ)コケて80.40万円から利益が出た場合95.11万円。
500万円運用で年利91.50万円、損失16.75万円。
先に3回(6ポジ)コケて402万円から利益が出た場合475.56万円。
| 設定B | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 6.00 | 19.10 | 2.90 | 6.586 |
| ユーロ円 | 3.00 | 6.28 | 1.80 | 3.489 |
| ポンド円 | 1.50 | 3.02 | 0.40 | 7.550 |
| 合計 | 10.50 | 28.40 | 5.10 | 5.569 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 89.5% | 80.1% | 71.7% | 64.2% |
100万円運用で年利28.40万円、損失5.10万円。
先に3回(6ポジ)コケて71.70万円から利益が出た場合92.06万円。
500万円運用で年利142.00万円、損失25.50万円。
先に3回(6ポジ)コケて358.5万円から利益が出た場合460.31万円。
| 設定C | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 8.00 | 26.24 | 3.88 | 6.763 |
| ユーロ円 | 4.00 | 8.53 | 2.46 | 3.467 |
| ポンド円 | 2.00 | 4.25 | 0.61 | 6.967 |
| 合計 | 14.00 | 39.02 | 6.95 | 5.614 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 86.0% | 74.0% | 63.6% | 54.7% |
100万円運用で年利39.02万円、損失6.95万円。
先に3回(6ポジ)コケて63.60万円から利益が出た場合88.41万円。
500万円運用で年利195.10万円、損失34.75万円。
先に3回(6ポジ)コケて318.0万円から利益が出た場合442.08万円。
| 設定D | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 10.00 | 33.95 | 4.83 | 7.029 |
| ユーロ円 | 5.00 | 10.81 | 3.12 | 3.465 |
| ポンド円 | 2.50 | 5.28 | 0.73 | 7.233 |
| 合計 | 17.50 | 50.04 | 8.68 | 5.765 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 82.5% | 68.1% | 56.2% | 46.3% |
100万円運用で年利50.04万円、損失8.68万円。
先に3回(6ポジ)コケて56.2万円から利益が出た場合84.32万円。
500万円運用で年利250.20万円、損失43.40万円。
先に3回(6ポジ)コケて281万円から利益が出た場合421.61万円。
| 設定E | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 12.00 | 41.89 | 5.79 | 7.235 |
| ユーロ円 | 6.00 | 13.27 | 3.77 | 3.520 |
| ポンド円 | 3.00 | 6.56 | 0.90 | 7.289 |
| 合計 | 21.00 | 61.72 | 10.46 | 5.901 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 79.0% | 62.4% | 49.3% | 39.0% |
100万円運用で年利61.72万円、損失10.46万円。
先に3回(6ポジ)コケて49.30万円から利益が出た場合79.72万円。
500万円運用で年利308.60万円、損失52.30万円。
先に3回(6ポジ)コケて246.5万円から利益が出た場合398.63万円。
10万円運用の見直し
10万円運用の場合は1年後には20万円にはしたいという気持ちから高リスク設定です。
| 設定AA | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 10.00 | 32.19 | 4.64 | 6.938 |
| ユーロ円 | 5.00 | 9.67 | 2.41 | 4.012 |
| ポンド円 | 2.50 | 5.69 | 2.57 | 2.214 |
| 合計 | 17.50 | 47.55 | 9.62 | 4.943 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 82.5% | 68.1% | 56.2% | 46.3% |
10万円運用で年利4.75万円、損失0.96万円。
先に2回(4ポジ)コケて6.81万円から利益が出た場合10.04万円。
| 設定BB | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 20 | 75.83 | 9.47 | 8.007 |
| ユーロ円 | 10 | 20.93 | 4.89 | 4.280 |
| ポンド円 | 5 | 8.27 | 2.51 | 3.295 |
| 合計 | 35.00 | 105.03 | 16.87 | 6.226 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 65.0% | 42.3% | 27.5% | 17.9% |
10万円運用で年利10.50万円、損失1.68万円。
先に2回(4ポジ)コケて4.23万円から利益が出た場合8.67万円。
| 設定CC | Risk（％） 理論最大損失率 |
損益 （％） |
ドローダウン 直近（％） |
リスク対期待値 |
| ドル円 | 30 | 134.4 | 14.03 | 9.579 |
| ユーロ円 | 15 | 33.58 | 8.68 | 3.869 |
| ポンド円 | 7.5 | 12.82 | 2.42 | 5.298 |
| 合計 | 52.50 | 180.80 | 25.13 | 7.195 |
| 全力コケた時 残金 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
| 47.5% | 22.6% | 10.7% | 5.1% |
10万円運用で年利18.08万円、損失2.51万円。
先に2回(4ポジ)コケて2.26万円から利益が出た場合6.34万円。
まとめ
100万円運用の場合は設定A~Cの中から決めるようにしましょう。
Aは大企業タイプです。Bは中小企業タイプです。Cはベンチャータイプです。
自分の性格や状況と相談して運用方法を決めましょう。
DやEとなると3回コケたときに資金が半減しますので持続可能な経営という観点から破綻のリスクが高くなります。
本気資金の運用には資金を植物を育てるつもりで我慢して我慢して育ててあげましょう。欲に目がくらむと前回記事の私のようにリスクが見えなくなり目先の利益を求めるようになります。我に返る言葉を持っていると暴走を防げます。
10万円運用の場合は設定AAまたは設定BBがおすすめです。
本当は設定AAで十分な利益ですが
小額資金の場合は「1年かけてほんの5万円の利益か」と感じてしまうので
せめて「1年かけて2倍の20万円に育った！」と思えるのは設定BBです。
設定CCも悪くはないですが10万円を捨てる覚悟での運用となります。
私自身の運用については
100万円運用は設定Cで行きます！
過去4ポジ以上の全力損失は観測されていないので、それ以上コケちゃった時は仕方ないと諦めます。2ポジ全力でコケたらどうする。4ポジ全力でコケたらどうする。という感じで運用計画を作成したいと思います。
10万円運用は設定AAで行きます！
理由は明確で検証ブログとして破綻したら格好悪いな(^_^;)
私の情報を信じてくれる方のためにも破綻だけは避けなければいけません。
たまに暴走するのでその辺りは優しく見守って下さいm(__)m
Risk値に関してはこれで終了です！！
あとはフォワードがどうなるか！？ですねｗ
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