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本日はESCADA-v2.1のGBPJPYを検証します。
バックテストについて
前回同様に「固定ロット運用データ」と「通常運用データ」を掲載します。
固定ロット運用データは他EAと成績を比較しやすくするためです。
本来の使い方ではないことを承知してください。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-固定
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50-固定
ESCADA-v2.1-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(15年割)=$454.46(5.45万円相当)
スプ20最大ドローダウン=$547.13(6.56万円相当)
スプ50最大ドローダウン=$690.50(8.28万円相当)
合成ドローダウン=$618.81(7.42万円相当)
リスク対期待値=0.734
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ50
ESCADA-v2.1-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ20総損益%(15年割)=4.60%
スプ50総損益%(15年割)=2.44%
スプ20最大ドローダウン%=3.54%
スプ50最大ドローダウン%=4.41%
単純平均総損益%=3.52%
単純平均最大ドローダウン%=3.97%
リスク対期待値=0.886
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ20-固定
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ50-固定
ESCADA-v2.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(12.75年割)=$546.66(6.55万円相当)
スプ20最大ドローダウン=$405.03(4.86万円相当)
スプ50最大ドローダウン=$517.41(6.20万円相当)
合成ドローダウン=$461.22(5.53万円相当)
リスク対期待値=1.184
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ20
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2003.06.02-2016.03.13-スプ50
ESCADA-v2.1-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ20総損益%(12.75年割)=5.58%
スプ50総損益%(12.75年割)=3.20%
スプ20最大ドローダウン%=2.49%
スプ50最大ドローダウン%=2.69%
単純平均総損益%=4.39%
単純平均最大ドローダウン%=2.59%
リスク対期待値=1.694
Tickstory直近データ
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20-固定
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ50-固定
ESCADA-v2.1-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益(5.0年割)=$552.28(6.62万円相当)
スプ20最大ドローダウン=$407.82(4.89万円相当)
スプ50最大ドローダウン=$520.72(6.24万円相当)
合成ドローダウン=$464.27(5.57万円相当)
リスク対期待値=1.188
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ20
ESCADA-v2.1-myfx-GBPJPY-2011.03.06-2016.03.13-スプ50
ESCADA-v2.1-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ20総損益%(5年割)=3.36%
スプ50総損益%(5年割)=1.78%
スプ20最大ドローダウン%=2.17%
スプ50最大ドローダウン%=2.42%
単純平均総損益%=2.57%
単純平均最大ドローダウン%=2.29%
リスク対期待値=1.122
まとめ
主力として運用をしてはいけないが
ポンド円EAとしては頑張ってる方です。
スプレッド負けしているのか、スプレッドフィルターでエントリーできてないのか
WhiteBearZ GBPJPYは酷いもんですよ。
LandFXで使う場合はスプレッドフィルターでエントリーできない可能性が高いです。
だからと言ってMaxSpread6.0にするのも損益分岐点を考えると危険です。
まあ、毎回スプレッド50で約定する訳ではないので
日々のスプレッドチェックが重要です。
ドル円検証開始する時にも言いましたが
「エントリーするべきところでエントリーできない」では意味が無いのです。
バックテストとフォワード結果がずれる要因の1つです。
ということで、
次回は私が日々メモっている早朝スプレッドをまとめて確認していきましょう。
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