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本日はESCADA-v4.1の検証を行います。
ESCADAに限らずお使いのEAリスクをどのように管理すれば良いか参考になるかと思います。
長期バックテストにて
Risk値を振り分けて許容最大ドローダウンを見極めます。
その後、短期バックテストにて
1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。
今回の最重要チェックポイント
この時点でチェックするべき最重要課題は「相対ドローダウン」です！
相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○％ドローダウンしたか？という値です。
相対ドローダウン10％という意味は
手持ち資金が100万円だった場合には最大ドローダウン10万円を想定できる。
手持ち資金が250万円だった場合には最大ドローダウン25万円を想定できる。
ということです。
ESCADAのRiskは1ポジションあたりの許容損失％に変更されているので注意です。
ドル円の許容ドローダウンを見極める
全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。
ESCADAは5分毎（1バー毎）に動作するので
始値でもTP,SL,緊急クローズ以外の動作には問題ありません。
全ティックと始値で比較し参考値として問題ないことを確認できるよう最初に掲載します。
ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20
ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-始値-Risk0.5
ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-始値-Risk1.0
ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-始値-Risk1.5
ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-始値-Risk2.0
ESCADA-v4.1-USDJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ20-始値-Risk2.5
ドル円の結果
| 100万円スタート | Risk0.5 | Risk1.0 | Risk1.5 | Risk2.0 | Risk2.5 | |
| USDJPY | 損益 | 43.80% | 111.46% | 211.05% | 355.66% | 565.91% |
| 年利目安 | 3.34% | 8.51% | 16.11% | 27.15% | 43.20% | |
| 最大DD | 0.95% | 1.95% | 2.98% | 3.97% | 4.95% | |
| 期待値 | 3.519 | 4.363 | 5.406 | 6.839 | 8.727 | |
ユーロ円の許容ドローダウンを見極める
全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。
ESCADAは5分毎（1バー毎）に動作するので
始値でもTP,SL,緊急クローズ以外の動作には問題ありません。
全ティックと始値で比較し参考値として問題ないことを確認できるよう最初に掲載します。
ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25
ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-始値-Risk0.5
ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-始値-Risk1.0
ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-始値-Risk1.5
ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-始値-Risk2.0
ESCADA-v4.1-EURJPY-2003.06.02-2016.08.14-スプ25-始値-Risk2.5
ユーロ円の結果
| 100万円スタート | Risk0.5 | Risk1.0 | Risk1.5 | Risk2.0 | Risk2.5 | |
| EURJPY | 損益 | 24.75% | 61.24% | 107.54% | 167.19% | 239.60% |
| 年利目安 | 1.89% | 4.67% | 8.21% | 12.76% | 18.29% | |
| 最大DD | 0.92% | 1.84% | 2.75% | 3.71% | 4.67% | |
| 期待値 | 2.054 | 2.541 | 2.985 | 3.440 | 3.917 | |
まとめ
| Risk0.5 | Risk1.0 | Risk1.5 | Risk2.0 | Risk2.5 | ||
| USDJPY | 損益 | 43.80% | 111.46% | 211.05% | 355.66% | 565.91% |
| 年利目安 | 3.34% | 8.51% | 16.11% | 27.15% | 43.20% | |
| 最大DD | 0.95% | 1.95% | 2.98% | 3.97% | 4.95% | |
| 期待値 | 3.519 | 4.363 | 5.406 | 6.839 | 8.727 | |
| EURJPY | 損益 | 24.75% | 61.24% | 107.54% | 167.19% | 239.60% |
| 年利目安 | 1.89% | 4.67% | 8.21% | 12.76% | 18.29% | |
| 最大DD | 0.92% | 1.84% | 2.75% | 3.71% | 4.67% | |
| 期待値 | 2.054 | 2.541 | 2.985 | 3.440 | 3.917 | |
| 単純合計 | 損益 | 68.55% | 172.70% | 318.59% | 522.85% | 805.51% |
| 年利目安 | 5.23% | 13.18% | 24.32% | 39.91% | 61.49% | |
| 最大DD | 1.87% | 3.79% | 5.73% | 7.68% | 9.62% | |
| 期待値 | 2.798 | 3.478 | 4.244 | 5.197 | 6.392 | |
最悪の最悪を想定して持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので、最大ドローダウン％を2回喰らっても残金60％は残したいところ。
| 原資 | 新Risk％ (1ポジ) |
最大DD (2ポジ×2通貨) |
1回目 （残高） |
2回目 （残高） |
3回目 （残高） |
| 100万円 | 0.5 | 1.87% | 98% | 96% | 94% |
| 1.0 | 3.79% | 96% | 93% | 89% | |
| 1.5 | 5.73% | 94% | 89% | 84% | |
| 2.0 | 7.68% | 92% | 85% | 79% | |
| 2.5 | 9.62% | 90% | 82% | 74% |
そして忘れちゃいけないことは「ESCADAは負け耐性評価が出来ない」問題です。
バックテストから分かることは「2ポジ分の全力SLしか許されない」のです。
「トレード2回失敗すること」＝「ロジック最大DD％更新の危機に直結」
EA停止推奨期間でしたがv2.7ではブレグジット相場でSL損切りが発生したという事実があります。
何が起きるか分からないフォワードで運用するには
SL損切り（失敗）が発生することを前提に計画を立てておくべきです。
バックテストデータの3倍失敗できるように計算し直すと・・・
| 原資 | 新Risk％ (1ポジ) |
最大DD×3倍 (2ポジ×2通貨) |
1回目 （残高） |
2回目 （残高） |
3回目 （残高） |
| 100万円 | 0.5 | 5.61% | 94% | 89% | 84% |
| 1.0 | 11.37% | 89% | 79% | 70% | |
| 1.5 | 17.19% | 83% | 69% | 57% | |
| 2.0 | 23.04% | 77% | 59% | 46% | |
| 2.5 | 28.86% | 71% | 51% | 36% |
新Risk2.0がkawasumi基本ルールの損失許容限界です。
新Risk2.5が一般的な損失許容限界だと思います。
新Risk2.0＝旧Risk4.0相当になります。
新Risk2.5＝旧Risk5.0相当になります。
損失リスクは明確になったので直近収益を確認しましょう。
次回はRisk0.5～2.0にてリアルデータバックテスト確認をします！！
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