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⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
本日はESCADA-v2.7アップデート検証を行います。
今回はユーロ円スプレッド30でもイケるんじゃね？？という再確認です。
バックテストについて
いつも通り0.1ロット固定とデフォルト設定でのバックテストで評価します。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ30-0.1固定
ESCADA-v2.7-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄601.64（7.21万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄231.38（2.77万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄293.89（3.52万円相当）
合成ドローダウン＝＄262.63（3.15万円相当）
リスク対期待値＝2.288
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ30
ESCADA-v2.7-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝9.079％
スプ30総損益％（15年割）＝4.751％
スプ10最大ドローダウン％＝2.39％
スプ30最大ドローダウン％＝2.58％
単純平均総損益％＝6.915％
単純平均最大ドローダウン％＝2.485％
リスク対期待値＝2.782
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30-0.1固定
ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.00年割）＝＄617.65（7.41万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄238.17（2.85万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄289.71（3.47万円相当）
合成ドローダウン＝＄263.94（3.16万円相当）
リスク対期待値＝2.344
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ30
ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.00年割）＝9.073％
スプ30総損益％（13.00年割）＝5.023％
スプ10最大ドローダウン％＝2.56％
スプ30最大ドローダウン％＝2.56％
単純平均総損益％＝7.048％
単純平均最大ドローダウン％＝2.56％
リスク対期待値＝2.753
Tickstory直近データ
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ30-0.1固定
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄611.80（7.34万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄219.48（2.63万円相当）
スプ30最大ドローダウン＝＄289.71（3.47万円相当）
合成ドローダウン＝＄254.59（3.05万円相当）
リスク対期待値＝2.406
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ30
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.5年割）＝7.707％
スプ30総損益％（5.5年割）＝4.654％
スプ10最大ドローダウン％＝1.66％
スプ30最大ドローダウン％＝1.83％
単純平均総損益％＝6.180％
単純平均最大ドローダウン％＝1.745％
リスク対期待値＝3.541
まとめ
ユーロ円はMaxSpread3.0でOK
2.5→3.0をkawasumiオススメにします。
成績比較してみて大きく変化はありませんでした。
むしろスプ30の方が直近リスク対期待値が改善しています(^_^;)
だったら再現性確保した方が良いです。
必要なデータも揃ったので
正式なkawasumiオススメ運用比率を決める
ドル円-直近リスク対期待値＝5.202
ユーロ円-直近リスク対期待値＝3.541
ポンド円-直近リスク対期待値＝2.746
厳密には5：3：2もしくは5：3：3くらいになるのかな。
Myfxは口座レバレッジ400倍なので必要証拠金はほとんど考慮しなくて良いし
となると単純に「管理のしやすさ」、「ユーザー個人の期待値」が決めてかな。
ESCADAは基本的に突発的な値動きを回避して設計されている朝スキャEAである
となると日本時間で朝では無いかもしれないが
イギリス発ポンド暴れる君からのユーロ暴れる君には対応できないはず
ユーロ絡みは当分リスクを抑えたい
やっぱり4：2：1で良さそうです(^_^;)
ドル円4：ユーロ円2：ポンド円1です。
ドル円基準の半分の半分と覚えると良いです。
次はRisk値を決めるための確認をしていきます。
EAダウンロードは公式サイトから
⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
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