←公式サイトはコチラ
⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
本日はESCADA-v2.7アップデート検証を行います。
バックテストについて
いつも通り0.1ロット固定とデフォルト設定でのバックテストで評価します。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10-0.1固定
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25-0.1固定
ESCADA-v2.7-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄620.81（7.44万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄231.38（2.77万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄289.24（3.47万円相当）
合成ドローダウン＝＄260.31（3.12万円相当）
リスク対期待値＝2.384
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ10
ESCADA-v2.7-EURJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ESCADA-v2.7-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（15年割）＝9.079％
スプ25総損益％（15年割）＝5.474％
スプ10最大ドローダウン％＝2.39％
スプ25最大ドローダウン％＝2.80％
単純平均総損益％＝7.276％
単純平均最大ドローダウン％＝2.595％
リスク対期待値＝2.803
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10-0.1固定
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ25-0.1固定
ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.00年割）＝＄642.55（7.71万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄238.17（2.85万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄281.58（3.37万円相当）
合成ドローダウン＝＄259.87（3.11万円相当）
リスク対期待値＝2.479
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ10
ESCADA-v2.7-EURJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ25
ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（13.00年割）＝9.073％
スプ25総損益％（13.00年割）＝6.058％
スプ10最大ドローダウン％＝2.56％
スプ25最大ドローダウン％＝2.57％
単純平均総損益％＝7.565％
単純平均最大ドローダウン％＝2.565％
リスク対期待値＝2.949
Tickstory直近データ
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10-0.1固定
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ25-0.1固定
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄638.86（7.66万円相当）
スプ10最大ドローダウン＝＄219.48（2.63万円相当）
スプ25最大ドローダウン＝＄281.71（3.38万円相当）
合成ドローダウン＝＄250.59（3.00万円相当）
リスク対期待値＝2.553
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ10
ESCADA-v2.7-EURJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ25
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ10総損益％（5.5年割）＝7.707％
スプ25総損益％（5.5年割）＝5.414％
スプ10最大ドローダウン％＝1.66％
スプ25最大ドローダウン％＝2.17％
単純平均総損益％＝6.560％
単純平均最大ドローダウン％＝1.915％
リスク対期待値＝3.425
まとめ
ユーロ円も良い感じに改善されています！！
ユーロ円バックテストをｖ2.1と比較するとスプレッドが高い場合の成績が改善されています。
もしかしたらMaxスプレッド3.0でも良いかもしれませんね。
更に直近成績がかなり良くなってます。
早朝スプレッド対策が進んでいるようです！
Maxスプレッド値はフォワードしながら2.5が良いのか3.0が良いのか探れば良さそうです。
もちろん3.0設定の方が再現性はより高くなります。
追加でスプレッド30データを確認します。
ドル円以外の朝スキャは多くの開発者が作成し発売後に失敗しているケースがほぼ全てです。
私が思うに
早朝スプレッドを確認もせず舐めている朝スキャ開発者が多すぎるので
平時スプレッドで調整されている朝スキャEAは再現性が無いので必ず死にます。
机上論ではなく実践に基づいて調整がされている点でESCADAは非常に優れています。
次はポンド円を検証します。
EAダウンロードは公式サイトから
⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
今回のようなkawasumi検証記事を自動で受け取りませんか？
