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⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
本日はESCADA-v2.7アップデート検証を行います。
バックテストについて
いつも通り0.1ロット固定とデフォルト設定でのバックテストで評価します。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用。
ESCADA-v2.7-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-0.1固定
ESCADA-v2.7-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-0.1固定
ESCADA-v2.7-アルパリ-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄477.85（5.73万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄240.32（2.88万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄254.55（3.05万円相当）
合成ドローダウン＝＄247.43（2.96万円相当）
リスク対期待値＝1.935
ESCADA-v2.7-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ESCADA-v2.7-USDJPY-2000.02.01-2015.01.15-スプ20
ESCADA-v2.7-アルパリ-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（15年割）＝12.693％
スプ20総損益％（15年割）＝7.824％
スプ5最大ドローダウン％＝2.05％
スプ20最大ドローダウン％＝2.04％
単純平均総損益％＝10.258％
単純平均最大ドローダウン％＝2.045％
リスク対期待値＝5.016
Tickstory長期バックテスト
Tickstory特有のデータ抜けが発生しないようGMT0で出力したデータを使用。
ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ5-0.1固定
ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20-0.1固定
ESCADA-v2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（13.00年割）＝＄528.31（6.33万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄201.55（2.41万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄205.45（2.46万円相当）
合成ドローダウン＝＄203.50（2.44万円相当）
リスク対期待値＝2.594
ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ5
ESCADA-v2.7-USDJPY-2003.06.02-2016.05.29-スプ20
ESCADA-v2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（13.00年割）＝13.628％
スプ20総損益％（13.00年割）＝8.577％
スプ5最大ドローダウン％＝1.76％
スプ20最大ドローダウン％＝1.72％
単純平均総損益％＝11.102％
単純平均最大ドローダウン％＝1.74％
リスク対期待値＝6.380
Tickstory直近データ
ESCADA-v2.7-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ5-0.1固定
ESCADA-v2.7-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20-0.1固定
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄515.01（6.18万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄124.68（1.49万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄134.35（1.61万円相当）
合成ドローダウン＝＄129.51（1.55万円相当）
リスク対期待値＝3.987
ESCADA-v2.7-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ5
ESCADA-v2.7-USDJPY-2010.01.01-2016.05.29-スプ20
ESCADA-ｖ2.7-Tickstory-デフォルト設定の場合
スプ5総損益％（5.5年割）＝10.930％
スプ20総損益％（5.5年割）＝7.021％
スプ5最大ドローダウン％＝1.75％
スプ20最大ドローダウン％＝1.70％
単純平均総損益％＝8.975％
単純平均最大ドローダウン％＝1.725％
リスク対期待値＝5.202
まとめ
神が進化しています！！
以前のｖ2.1から更に成績が改善されています。月曜ロジックなどが効いているのか何なのか本当に毎回驚かされます(^_^;) ｖ2.1よりも再現性も改善されていますし本当にヤバイ。
もし他の朝スキャを利用している人は
ESCADAに乗り換えた方が確実に良いですよｗ
一般的なEA開発者とは明らかに違う高いレベルでの熱意、温度で開発に取り組んでいる姿勢をビンビン感じます。
やっぱEA開発者自身がトレード収入を増やすために
システムトレーダーとしてEA開発してないとこのような取り組み方はできません。
収益力をみても、再現性への取り組みを見ても素晴らし過ぎます。
ほんと2016年に結果を出すだけです！！
次はユーロ円を検証します。
EAダウンロードは公式サイトから
⑤本気資金のRisk値を決める1 優秀過ぎるというのも問題だ
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