←EGOIST記事一覧アルパリUKデータが実はGMT冬+1、夏+2というデータだった
ということに気づきアルパリ再検証を行います。
アルパリJPはGMT冬+2、夏+3というデータです。
なのでアルパリUKデータに+1時間して修正しました。
Tickstoryは改めて検証する必要はないので前回記事からデータをコピペしています。
アルパリ長期バックテスト
アルパリUKのGMTを冬+2、夏+3へ修正しアルパリJPと整合性を合わせたデータを使用
EGOIST-v3.0a-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5-再検証
EGOIST-v3.0a-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ20-再検証
EGOIST-v3.0a-アルパリ結果合成値
0.1ロット10ポジ設定の場合
1年間の運用見込み利益（15年割）＝＄1288.26（15.45万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1721.68（20.66万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄3803.33（45.63万円相当）
合成ドローダウン＝＄2762.50（33.15万円相当）
リスク対期待値＝0.466
Tickstory長期バックテスト
Tickstoryは前回の検証記事とデータは同じです。
EGOIST-v3.0a-Tickstory-2003.06.02-2015.08.02-スプ5
EGOIST-v3.0a-Tickstory-2003.06.02-2015.08.02-スプ20
EGOIST-v3.0a-Tickstory結果合成値
0.1ロット10ポジ設定の場合
1年間の運用見込み利益（12年割）＝＄1709.76（20.51万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄1015.20（12.18万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄1507.03（18.08万円相当）
合成ドローダウン＝＄1261.11（15.13万円相当）
リスク対期待値＝1.355
Tickstory直近バックテスト
EGOIST-v3.0a-Tickstory-2010.01.01-2015.08.02-スプ5
EGOIST-v3.0a-Tickstory-2010.01.01-2015.08.02-スプ20
EGOIST-v3.0a-Tickstory直近結果合成値
0.1ロット10ポジ設定の場合
直近1年間の運用見込み利益（5.5年割）＝＄1658.39（19.90万円相当）
スプ5最大ドローダウン＝＄676.24（8.11万円相当）
スプ20最大ドローダウン＝＄1346.19（16.15万円相当）
直近合成ドローダウン＝＄1011.21（12.13万円相当）
リスク対期待値＝1.640
まとめ
アルパリ結果が大幅に悪化しており
アルパリUKデータが1時間ズレていた影響は大きかったようです。
特にスプ20になった時の挙動が悪化してます。
私にとって救いなのはTickstoryデータを参考にEGOISTの運用ルールを決めていたことです。
なので、特に運用方法に変更はありません。
あとは「ここからどこまで改善できるか」開発者さんに頑張ってもらうのみです(^_^;)
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