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今回はブローカー選定をフォワードデータから実証したいと思います。
バックテストからブローカー選定を行い私は外為ファイネストが良いという結論でした。
それが本当に正しかった結論なのかフォワード実績で確認します。
といういうのも昨日
「EGOISTの成績が4月から悪くてBnadCrossを思い出して怖いです」
という問い合わせを頂いたことがきっかけです。
私としては先週最高益を更新したばかりだったので寝耳に水でした。
何はともあれデータで確認していきましょう。
検証方法
アルパリが破綻したのは2015年1月15日くらいです。
EGOISTはアルパリデータで調整されたEAでした。
私がアルパリ→外為ファイネストに切り替えてフォワード開始したのが2月8日です。
fxonフォワードがアルパリ→OANDAに切替なったのは1月19日あたりと記憶してます。
つまり2月8日以降は外為リアルでの取引記録があります。
2/8～8/14まで約6ヶ月間を実際のフォワード履歴とバックテスト結果を比較します。
・外為、OANDAフォワード実績比較
・外為フォワード、外為バックテスト比較
・OANDAフォワード、OANDAバックテスト比較
この3つで確認します。
途中EGOISTはアップデートしていますが成績が著しく変化するような内容では無かったので
正しくバックテストできるv3.0aをバックテストとして利用します。
フォワード結果は週またぎによる大窓損失を含んだ結果になります。
外為、OANDAフォワード実績比較
EGOIST-fxon-OANDA-2015.02.08-2015.08.13-デモフォワード
EGOIST-kawasumi-外為-2015.02.08-2015.08.13-リアルフォワード
fxonグラフは1日単位で損益表示しています。
私のグラフは取引回数単位で損益表示しています。
どうでしょうか？表示形式が違うとは言え5月以降の実績が全く印象が異なります。
OANDAはドローダウン更新中。
外為ファイネストは最高益更新してたところ。
真逆な結果です。
OANDAデータについては問い合わせ頂いた方のデータも拝見させて頂き
fxonフォワードと大きな差異は無いと確認しました。
外為フォワード、外為バックテスト比較
外為リアルデータを利用してバックテストした結果です。
EGOIST-kawasumi-外為-2015.02.08-2015.08.13-リアルフォワード
EGOIST-v3.0a-外為-2015.02.08-2015.08.13-スプ5（Bestケース）
EGOIST-v3.0a-外為-2015.02.08-2015.08.13-スプ20（最悪ケース）
バックテストとフォワード実績を比較してみると
Bestケースでも無いが、最悪ケースでも無く中間くらいの結果を推移している感じに見えます。
気になる点は取引回数が40回も違うことです。
外為ファイネストでもスプレッドフィルターの影響や
1日10分ですがメンテ時間があり発注不可能時間帯となること
（2ポジ分トレード機会損失になる可能性がある）
事実、10分のメンテ時間にEGOISTが発注してエラーになっていることはたまにあります。
これらの事情により取引回数が40回ズレていると判断します。
それでも概ねバックテストから得られる期待値通りのフォワード結果だったと判断できます。
OANDAフォワード、OANDAバックテスト比較
モデリング品質がn/aとなっていますが私が他ブローカーと同じように収集したOANDAリアルデータを使用しています。
OANDAは毎週データを弄っている風なので怪しいです。
EGOIST-fxon-OANDA-2015.02.08-2015.08.13-デモフォワード
EGOIST-v3.0a-OANDA-2015.02.08-2015.08.13-スプ5（Bestケース）
EGOIST-v3.0a-OANDA-2015.02.08-2015.08.13-スプ20（最悪ケース）
OANDAの場合は最悪ケースより最悪な状況です。
「OANDAは朝スプレッドが暴れる」ということをfxonスプレッド比較表から簡単に見ることができます。
フォワード実績とバックテスト結果を比較して導かれる結果としては
最悪ケースで勝てる部分ですら
スプレッドが暴れてスプレッドフィルターにかかりトレードできず
良いとこ無しで負け続けているという状況です。
まとめ
やっぱりEGOISTと外為ファイネストの相性が文句なしに良い。
OANDAは朝スキャEAに向かないブローカーだと実証できたと思います。
fxonフォワードで「外為ファイネストを利用できない」というのが非常に勿体ない結果です。
外為デモ口座に期限があるのでfxonでは外為フォワードを行ってくれません。
EGOISTは良いEAなので
fxonが10万円でリアルフォワード載せてくれると良いのになぁ～と思ってます。
結局fxonで売れやすいEAはfxonフォワードのグラフが右肩上がりなのかどうか？
で判断されることが多いように思います。
fxonのポートフォリオサービスにしても元データはfxonフォワードですし。
EGOISTでOANDAが利用可能業者として表示されているので仕方ないことかもしれませんが・・・・
どのブローカーでも勝てることが一番良いことですが
どんなEAでもブローカーとの相性があるのは事実です。
ちゃんとEGOISTのことを伝えれば良いEAだと分かってくれると思うんだけどな。
fxonではEGOISTの実力を正しく伝えられていない印象です。
モッタイナイ！！
皆さん、EGOIST使うなら外為ファイネストですよ！！
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