←EGOIST記事一覧今週の成績でも書いてた週明け窓による大損の可能性・・・
今週さっそく1円以上あけて損切りとなりました(^_^;)
タイミングが良いのやら悪いのやら・・・ｗ
土曜日トレードせず週またぎポジションを絶対に作らない場合の
長期バックテスト確認をしよう！と思ったのですが問題を発見しました。
v2.6で確認してますがv2.7だろうと同様の問題があると思います。
EGOISTの問題
SaturdayTrade=falseにすると土曜日以外のトレードにも何故か影響が出る
画像を見た方が早いので画像確認お願いします。
外為ファイネスト
土曜日＝true
土曜日＝false
OANDA
土曜日＝true
土曜日＝false
Ticstory（Tickデータを使用した場合はどうなるか確認）
土曜日＝true
土曜日＝false
土曜日のトレード許可を切り替えるだけでなぜか平日の挙動が変化しています。
バックテスト時のスプレッドは固定値にしてるので、平日は全く同じトレードにならないとおかしい。
これはプログラム的に問題があると思いますので開発者さんに連絡します。
どちらのトレードが正しいのか分かりませんが
整合性が取れないと長期バックテストする価値が無くなるので修正をお願いしたいところ。
MT4の問題
大きな窓があっても必ずSL値で損切り計算してしまう。
ちょうど本日大きな窓があったので気づいたのですが
バックテストでは本来約定しない価格だろうとSL値で損切り計算してます。
外為ファイネストの土曜＝trueバックテスト画像と比較してください。
つまりフォワードよりもバックテストの方が確実に成績が良くなるマジックの原因の1つです。
リアルでの損切り値＝122.745
バックテストでの損切り値＝123.572←逆指値とは言え現実では約定できない価格
「MT4がバカ」としか言えませんが
「このような現象がある」と知る知らないでは評価に大きな影響を与えます。
私はこれまで土曜＝trueで長期バックテストしてきましたが
もしかしたら今回同様に大きな窓があったにも関わらず
MT4はSL値計算をしており大きなドローダウンが隠れてしまっている可能性があります。
まとめ
EGOISTにおいて出来る限り正確に現実に近いバックテスト評価をするならば
「土曜＝falseにして長期バックテストをやり直す必要がある」と実感しました。
つまりkawasumi推奨設定は土曜＝falseに変更となります。
そして土曜＝falseで検証するには
平日トレードがおかしくなる問題を解決しないとダメ。
現状のまま確認しても良いですが、修正後再度確認する手間が増えるという・・・
どうしようかな・・・デバッグに時間が掛かるようなら検証した方が良いですし。
今週の土曜日に間に合うように一旦現状のv2.6で検証します！
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