←関連記事はこちらColorYourLifeV1の再検証をお届けします。
見直すと色々と間違ったバックテスト結果になっていたので
今回はしっかりと正確な結果をお届けします。
Tickstoryで確認するのは非常に手間が掛かるので省略してます。
他EAと比較できるよう新基準で確認することが目的です。
新基準評価の方がより現実的な運用に近い評価ができると思っているからです。
アルパリデータにおいては連続でバックテストしても正確なデータを取得できます。
サマータイム調整が無いブローカーではパラメータを変更する必要があるので
夏時間・冬時間に合わせて1年を2回に分けてバックテストしなければ正確な結果は得られません。
| CYL_Use WeekClose Function |
サマータイム調整有り | サマータイム調整無し | サマータイム調整無し | |||
| 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | 冬時間 | 夏時間 | |
| GMT=2 | GMT=3 | GMT=0 | GMT=0 | GMT=9 | GMT=9 | |
| CYL_ExitDay | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CYL_ExitHour | 14 | 14 | 12 | 11 | 21 | 20 |
| CYL_ExitMinute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アルパリ長期バックテスト
グラフクリックでバックテスト詳細が確認できます。
モデリング品質はn/aとなっていますがアルパリ破綻が決定した直後にダウンロードし保存したデータです。
スプレッド5は外為・OANDAの平常時を想定（Bestケース）
スプレッド25は外為・OANDAでスプレッドが暴れた時を想定（最悪ケース）
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ5
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ-2000.02.01-2015.01.15-スプ25
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ長期-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（14年割）＝＄1029.71（12.35万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄499.46（5.99万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄604.88（7.25万円相当）
合成ドローダウン＝＄552.17（6.62万円相当）
リスク対期待値＝1.865
アルパリ直近バックテスト
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ-2010.01.01-2015.01.15-スプ5
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ-2010.01.01-2015.01.15-スプ25
ColorYourLifeV1-v2.1-アルパリ直近-0.1ロット設定の場合
1年間の運用見込み利益（5年割）＝＄347.42（4.16万円相当）
Bestケース最大ドローダウン＝＄325.42（3.90万円相当）
最悪ケース最大ドローダウン＝＄523.41（6.28万円相当）
合成ドローダウン＝＄424.41（5.09万円相当）
リスク対期待値＝0.817
まとめ
長期で確認した場合は序盤で利益を稼いでおり成績が良い。
直近で確認するとスプレッド負けする可能性が高い。
スプレッドが低く・相性の良いブローカーを選定する必要がある。
fxonのOANDAフォワードを見てみると
スプ25設定でのバックテスト結果に近い印象。
直近で成績が落ちてきているのでメイン運用には向かない。
期待せず補助的運用にしておくこと。
次回はブローカー選定をお届けします。
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